ра х1, після фактора х2, а також додаткове включення х2, після х1 - статистично виправдане. Приймаються гіпотезу Н0 про недоцільність включення в модель одного фактора після іншого.
Оцінимо рівняння У (х1; х2) за критерієм Стюдента:
, ta2 < t табл = 2,3646. це означає, що гіпотеза Н0 - про неістотності коефіцієнтів регресії - приймається, коефіцієнти регресії а1 [ 87,90909 < span align = "justify">] і а2 [ 11,09091 ] сформувалися випадково, а не під дією факторів х1 і х2
Оцінимо модель тренда по середньомісячним доходом за критерієм Фішера
В В
факт > F табл = 5,32, гіпотеза Н0 відхиляється, рівняння можна використовувати для прогнозів.
Оцінимо цю модель за критерієм Стьюдента, для цього знайдемо стандартні помилки коефіцієнтів регресії і кореляції.
В
, tb, tr > t T = 2,3060 тобто гіпотеза Н0 відхиляється, коефіцієнти регресії істотні і сформувалися під впливом чинника t (фактора часу)
Оцінимо модель тренда за індексом цін за критерієм Фішера: х2t = 11,09091 t + 122,1
В В
факт > F табл, гіпотеза Н0 відхиляється, рівняння можна використовувати для прогнозів.
Оцінимо цю модель за критерієм Стьюдента, для цього знайдемо стандартні помилки коефіцієнтів регресії і кореляції.
, tb, tr > t T = 2,3060 тобто гіпотеза Н0 відхиляється, коефіцієнти регресії істотні і сформувалися під впливом чинника t (фактора часу)
Використовуючи побудовані трендові моделі для доходу та індексу цін, розрахуємо прогноз попиту на овочі на наступні два роки (11 і 12)
Для 11 року:
Х1 (11) = 87,90909 * 11 + 423,5 = 1390,5
Х2 (11) = 11,09091 * 11 + 122,1 = 244,1
У (х1; х2) = 0,003603 * 1390,5 - 0,003911 * 244,1 +19,888651 = 23,943238
Для 1...
