зділити стандартну помилку коефіцієнта на кожен коефіцієнт. У даному випадку вони значущі, так як (-0,32 для а і 0,04 для b ) <0,5. p> Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,98, значить, 98% варіації інвестицій пояснюється варіацією рівня ВВП РФ. p> Для визначення наявності або відсутності автокореляції застосовується критерій Дарбіна-Уотсона. У даному прикладі автокорреляция залишків дорівнює 0,79, отже, автокорреляция є і вона позитивна. Вона викликана інерцією. p> Перевірка рівняння на значимість в цілому. Для перевірки значимості рівняння потрібно порівняти Fстат. з Fкрітіческім. Fкр. знаходиться за допомогою функції FРАСПОБР і дорівнює 12,2 на рівні 1%. Так як Fстат.> Fкр. вже на рівні 1% значить рівняння статистично значимо.
Будуємо прогноз на 2009 рік, але цей прогноз буде вірним, тільки якщо всі умови будуть незмінними. Якщо обсяг ВВП в середньому збільшиться на 10%, то обсяг інвестицій в основний капітал складе 4139,1 млрд. рублів. Будуємо 60% довірчий інтервал, отримуємо, що очікуваний інвестицій у 2009 році лежать в інтервалі від 3839,2 до 4439 млрд. рублів. p> Наступний розглянутий фактор - доходи федерального бюджету. Так як коефіцієнт кореляції прагне до 1 (дорівнює 0,984), то взаємозв'язок існує. Кількість інвестицій залежить від обсягу доходів федерального бюджету. Через функцію ЛИНЕЙН знаходимо параметри регресійного рівняння. br/>
Малюнок 2.
В
Коефіцієнт а = -164,18, а коефіцієнт b = 0,88. Якщо обсяг доходу збільшиться на 1 млрд. рублів, то обсяг інвестицій збільшиться на 88 млрд. рублів. Коефіцієнти а, b значущі, оскільки вказане вище співвідношення менше 0,5 (а = -1,9 і b = 0,06).
Також можна сказати, що раз коефіцієнт детермінації дорівнює 0,986, то 97% варіації інвестицій пояснюється варіацією обсягу доходу РФ. p> За допомогою критерію Дарбіна-Уотсона знаходимо автокореляції, вона дорівнює 0,96. Автокорреляция присутній, позитивна.
Перевірка рівняння на значимість в цілому. Так як Fстат.> Fкр. вже на рівні 1% значить рівняння статистично значимо.
Наступний фактор, від якого залежить обсяг вступників прямих інвестицій - витрати держбюджету. Судячи за коефіцієнтом кореляції, можна сказати, що інвестиції в більшій мірі залежать від цього чинника, ніж від усіх інших (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,996). У цьому випадку на 99% зміни інвестицій залежать від витрат федерального бюджету. Через функцію ЛИНЕЙН знаходимо коефіцієнти регресійного рівняння. br/>
Малюнок 3
В
З малюнка 3 видно, що коефіцієнт а = -348, b = 1,18, отже, при зміні витрат держбюджету на 1 млрд. рублів, обсяг інвестицій збільшиться на 118 млрд. рублів. Коефіцієнти статистично значущі, так як менше 0,5. p> За допомогою критерію Дарбіна-Уотсона знаходимо автокореляції, дорівнює 1,42. Автокорреляция є, позитивна.
Перевірка рівняння на значимість в цілому. Так як Fстат.> Fкр. вже на рівні 1% значить рівняння статистичн...
