проможність и фінансовий стан контрагента, Із середнімі Показники відповідної групи банків за визначеня Годинна Период. Відповідно до методу рейтінгів, КОЖЕН банк за ПЄВНЄВ методикою розраховує рейтинг и Робить Висновок про кредітоспроможність та фінансовий стан контрагента.
Одним з Головня недоліків усіх перерахованого Вище експертних методів є суб'єктивний характер оцінок.
3. Аналітичний метод базується на Теорії ігор и містіть Такі етапи:
1) вибір ключового сертифіката № (Наприклад, внутрішня норма прібутковості);
2) визначення факторів, что вплівають на Ключовий Показник (рівень інфляції, стан ЕКОНОМІКИ ТОЩО.);
3) розрахунок значень ключового сертифіката № при зміні параметрів прайси.
Для аналізу процентного, ринкового та валютного різіків у банківській ДІЯЛЬНОСТІ Використовують метод стрес-тестування. Цею метод дозволяє проаналізуваті н дінаміці Зміни ВАЖЛИВО кількісніх Показників ризику. Стрес-тестування Призначено для віртуальної ОЦІНКИ ступенів Зміни основних показнікіів ризику у випадка значний змін параметрів прайси.
При кількісній оцінці ринкового и процентного різіків такоже может використовуват метод дюрації. Дюрація відображає чутлівість поточної вартості фінансового інструмента до Зміни процентних ставок. Чім вища дюрація фінансового інструмента, тім більш чутліва его Поточна ВАРТІСТЬ до Зміни процентної ставки. Різніця между СЕРЕДНЯ дюрацією актівів и пасівів характерізує позіцію, что займає банк Стосовно ринкового и процентних різіків. Позитивний дисбаланс дюрації виробляти до Зміни Економічної вартості банку у Бік, протилежних зміні процентних ставок. Негативний дисбаланс дюрації виробляти до Зміни Економічної вартості в одному Напрямки Зі зміною процентних ставок.
Віділяють три види дюрації фінансового інструмента:
- стандартна дюрація, что є терміном Дії фінансового інструмента, зваження на величину Приведення до потокового вартості потоків коштів, отриманий відповідно до спеціфікі цього фінансового інструмента;
- модіфікована дюрація, яка Розраховується як співвідношення стандартної дюрації до величини (1 + г), де г - процентна ставка, вікорістовується для ОЦІНКИ чутлівості потоку платежів до процентної ставки;
- ефективна дюрація, яка є співвідношенням Зміни Ціни фінансового інструмента до відповідної Зміни рінкової процентної ставки, візначається на Основі статистичних даніх и вікорістовується для ОЦІНКИ процентної чутлівості складаний ФІНАНСОВИХ інструментів з опціонною природою.
Для інтегрованого кількісного віміру ризику, что має кілька джерел Виникнення, Використовують аналітичний метод RAROC (Risk Adjusted Return on Capital).
До Перевага цього методу накласти таке:
- RARORAC дозволяє розрахуваті ОБСЯГИ економічного Капіталу, необхідного для покриття різіків, за шкірну видом ДІЯЛЬНОСТІ чг продуктами банку з установленим акціонерамі рівнем толерантності до різіків;
- метод на...
