ify"> "ОТP Банк"
"Унікредит Банк"
"Хрещатик"
"Ерсте Банк".
3. Регулятори фінансового ринку стверджують, що швидко знайти для проблемного банку нового власника можливо в тому випадку, якщо колишні господарі співпрацюють з інвестиційною компанією. Зокрема, допомагають привести в порядок погані активи. br/>
4. Практичне застосування програми ризик-менеджменту
"Методичні рекомендації НБУ щодо системи ризик-менеджменту в українських банках" - система рекомендаційних заходів, зазначених НБУ в якості програми виходу з кризи. Спочатку така програма з'явилася в 2004 році, далі - на жаль, не зазнала істотних змін. p align="justify"> Національний банк України та інші центральні банки країн світу велику увагу приділяють сьогодні створенню ефективних систем ризик-менеджменту в комерційних банках. Оскільки ризики є невід'ємною частиною банківської діяльності, ефективна організація процесу управління ними є одним з ключових конкурентних ринкових переваг банку. Мета цього семінару - ознайомити українських банкірів з методичними рекомендаціями та принципами побудови системи ризик-менеджменту в банках, покладені в основу нормативних та регулятивних документів НБУ. p align="justify"> Функції ризик-програм дійсно відрізняються. Більше того, у кожного Банку є своя карта ризиків (за класифікацією НБУ або внутрішньої, тому що НБУ дає не зовсім коректну класифікацію). Так от, буває і так, що кредитний ризик взагалі стоїть на 3-4 місці, а на перше виходять ліквідність, валютний або операційний (цей той випадок, коли "риба гниє з голови"). Справа в тому, що в ГО поняття управління ризиками набагато ширше, ніж у філіях. p align="justify"> І ось які питання, присвячені темі ризиків були підняті під час перевірки:
. Ставлення банку до ризику ліквідності (цікавили методики застосовуються для оцінки). Були пред'явлені звіти про розриви (GAP), методика імітування коефіцієнтів розриву, а так само дії банку в результаті виявлення кризи ліквідності. p align="justify">. Валютний ризик. Цікавила методика оцінки ризику відкритих позицій по валюті, а так само методики розрахунків лімітів на контрагентів. Були пред'явлені звіти про розрахункові значеннях VAR по основних валютах. p align="justify">. Надзвичайний інтерес виявили до ринкового ризику. Показав і розповів методики оцінки процентного ризику, і програму розрахунку GAP за активами/пасивами, схильним відс. ризику.
Банківські ризик-менеджери, відповідаючи на питання про найбільш значущих ризики, традиційно ставлять на перше місце кредитні ризики. Разом з тим все ризик-індикатори (частка кредитів у ВВП, рівень простроченої заборгованості, рівень заборгованості на одного зайнятого і т.д.) свідчать про те, що погані борги поки не здатні порушити стабільний розвиток банківської системи. ...
