Навпаки, останні події на глобальному та локальному фінансових ринках показують, що більш актуальними є ризики ліквідності (банкіри відводять їм друге місце, за даними опитування "Експерта РА") і фондові ризики (третє місце). Результати стрес-тестування, проведеного ЦБ в кінці 2006 року, підтверджують лідерство кредитних ризиків (див. графік 1): у разі реалізації песимістичного сценарію російські банки втратять 42,8% капіталу і 28,8% капіталу у разі реалізації консервативного сценарію.
Однак на ризики можна дивитися і під іншим кутом. У разі якщо їх зростання можна вчасно відстежити і проконтролювати, ступінь небезпеки, пов'язана з ними, вже не буде здаватися настільки істотною - попереджений, значить озброєний. Виявити найслабші місця системи можна - зіставити реальний профіль ризиків з поточною практикою ризик-менеджменту і ступенем адекватності дій регулятора, спрямованих на зниження відповідних ризиків в системі. Невідповідності у тріаді банківського ризик-менеджменту "поточний профіль ризику - практика управління - регулювання" виявляють найбільш уразливі точки, по яких кризові явища якраз і можуть вдарити в першу чергу. p align="justify"> Багатоликі кредитні ризики
З цієї точки зору за кредитні ризики можна не побоюватися: дослідження банківського ризик-менеджменту, проведене "Експертом РА", виявило найбільший прогрес саме в управлінні кредитними ризиками. Зростання рівня кредитних ризиків (в першу чергу за кредитами фізичним особам) було вчасно усвідомлено як банкірами, так і регулятором. p align="justify"> У корпоративному кредитуванні зростання прострочень не спостерігається, а сегмент роздробу переходить у стадію зрілості. По-перше, сама ринкова ситуація сприяє зниженню ризик-апетитів і зміни підходів до оцінки позичальників в бік більшого консерватизму. По-друге, розвивається інформаційна інфраструктура ринку кредитування. Багато банків, маючи статистику за 3-5 років, вже можуть використовувати робочі скорингові моделі. Це, правда, не "тонкий" скоринг, але проте певний крок вперед з точки зору ризик-менеджменту. Крім того, активно розвивається система кредитних бюро та колекторських агентств, здатних забезпечити більш ефективну роботу з простроченою заборгованістю клієнтів. p align="justify"> Варто, однак, відзначити, що піти на самообмеження кредитних ризиків банкам було нелегко, адже це означає уповільнення темпів зростання активів і доходів. Тим, хто не зважився на це самостійно, багато в чому допоміг регулятор. НБУ виразно почав встановлювати більш прозорі правила гри, які повинні прискорити дорослішання роздрібного сегмента. p align="justify"> Роздрібні кредитні ризики - приклад того, як невідповідність рівня ризик-менеджменту, регулювання та поточного профілю ризиків було помічено вчасно. Поки населення здатне обслуговувати свою заборгованість, яка в розрахунку на одного зайнятого росіянина на 1 липня 2007 року склала 37 тис. руб. - Лише близько трьох ...
