отримання інформації про позичальників (кредитної історії) від кредитного бюро і рейтингових агентств. Безсумнівно, він найбільш перспективний в розвитку ризик-менеджменту в російських банках, по скільки малі та середні банки представляють переважну більшість у структурі банків, і професійні навички банківських співробітників все ще не високі. Повний доступ до кваліфікованої і достовірної інформації буде здатний мінімізувати кредитні ризики.
В основі банківського управління кредитними ризиками зобов'язані бути закладені такі принципи:
· прогноз і кількісний вимір можливих джерел втрат або ситуацій, які здатні принести збитки;
· створення резервів для фінансування ризиків, а також економічного стимулювання їхнього зниження;
· відповідальність керуючих і співробітників, чітке дотримання обраної політики і процесів управління ризиками;
· Погоджувати контроль ризиків всіма підрозділами та службами банку, стеження за результативністю процедур управління ризиками.
Банки часто не володіють чітко розробленим процесом, здатним керувати кредитним ризиком. Найбільш часто зустрічаються недоліками можна виділити наступні: відсутність письмово у формі документа зафіксованого викладу політики; відсутність необхідних обмежень по відношенню до концентрації портфеля; зайва централізація чи децентралізація кредитний керівників; неякісний аналіз кредитуемой галузі; неглибокий фінансовий аналізкредіторов; перебільшена вартість застави; рідкі контакти з клієнтом; малу кількість перевірок і відсутність збалансованості процесу кредитування; відсутність належного контролю над позиками; нездатність збільшити вартість застави при погіршенні якості кредитів; недостатній контроль над документуванням позик; надмірне використання позикового капіталу; неповна документація по кредитах; відсутність обгрунтованої класифікації активів і висунутих стандартів у процесі формування резервів на відшкодування збитків за кредитами; незнання і невміння ефективно аудировать і контролювати кредитні процеси.
Стратегії управління ризиками комерційного банку необхідно грунтуватися на інтегрованій структурі, яка повинна складатися з обов'язків і функцій, що спускаються від рівня Правління вниз, включаючи всі аспекти ризику, особливо ринкові і кредитні ризики, ризик ліквідності, операційні та юридичні ризики, а також ризики, які пов'язані з репутацією банку і його персоналом. Така структура охоплює саме Правління у вигляді кінцевого відповідального органу, різні комітети банку, відділ управління ризиками та інші відділи підтримки та контролю. Вони завжди мають чітко встановлені обов'язки і порядок надання звітності.
На більшості ринках банки змушені діяти в економічних умовах, що характеризуються наявністю об'єктивних труднощів при якісному управлінні та аналізі кредитів, що зайвий раз підкреслює важливість посилення такого роду управління.
1.3 Принципи управління кредитним портфелем як одним з елементів системи управління кредитним ризиком
Найголовніша функція банків - це надання кредитів малому, середньому та корпоративному бізнесу, фізичним особам, а також державним і муніципальним органам. Такі фактори як якість і рівень кредитної діяльності комерційних банків є основоположними макр...
