кість відносин з кредиторами, клієнтами та вкладниками, тіснота зв'язків з реальним сектором економіки, соціальна значимість банку (зосередження у банку тієї чи іншої частки активів і приватних вкладів). Капітальна стійкість банку визначається розмірами його власного капіталу. Стійкістю банку необхідно управляти в усіх її аспектах. Таке управління передбачає розробку відповідних механізмів та реалізацію з їх допомогою цілого комплексу практичних заходів.
Оскільки діяльність банків проходить за умов постійно мінливих загальноекономічної та соціально-політичної ситуації, змін стану фінансового ринку, які мають істотний вплив на економічну стійкість кредитних організацій, то основна увага банку має бути зосереджена на організаційно-економічних заходах (реінжиніринг), комплексній оцінці своєї політики (управління грошовими потоками та ризиками), на вдосконаленні свого інформаційно-аналітичного і функціонально-технологічного забезпечення. Це передбачає наявність у ньому узгодженої сукупності документів (аналітичних, організаційно-технологічних, функціонально-технологічних), що регламентують його діяльність, спрямовану на досягнення стійкості (рівноважного стану).
Під надійністю комерційного банку розуміється його здатність без затримок і в будь-якій ситуації на ринку виконувати взяті на себе зобов'язання. Підтримка стійкості банків вимагає комплексного вивчення їх діяльності із застосуванням широкого набору аналітичних прийомів. Надійність банку багато в чому визначатиметься двома величинами - розміром кредитного портфеля (як основного джерела ризику) і обсягом простроченої заборгованості (втрачені активи).
Досягнуті банком високий рівень фінансового обороту і розмір капіталу, безсумнівно, створюють певний запас міцності, але це не може автоматично забезпечити йому постійний успіх і бути синонімом стійкості без детального аналізу.
Під стійкістю банку розуміється стабільність його діяльності в середній і довгостроковій перспективі. Вона може бути оцінена якістю активів, достатністю капіталу і ефективністю діяльності.
Кілька важливих функцій у щоденній діяльності та для забезпечення довгострокової життєдіяльності комерційного банку виконує капітал (власні кошти).
По-перше, капітал служить захисту від банкрутства, компенсуючи поточні втрати до розв'язання проблем.
По-друге, капітал забезпечує кошти, необхідні для створення, організації та функціонування банку до залучення достатньої кількості депозитів. Новому банку потрібні чималі кошти ще до його відкриття.
По-третє, капітал підтримує довіру клієнтів до банку і переконує кредиторів у його фінансовій силі. Капітал має бути досить великий для забезпечення впевненості позичальників в тому, що банк здатний задовольнити їхні потреби в кредитах, навіть якщо економіка переживає спад.
По-четверте, капітал забезпечує кошти на організаційного зростання, надання нових послуг, виконання нових програм і закупівлі обладнання. У період росту банк потребує додаткового капіталу для підтримки та захисту від ризику, пов'язаних з наданням нових послуг і розвитком банку (у тому числі створенням філій).
2.2 Фактори, що визначають надійність комерційного банку
Надійність комерційного банку залежить від безлічі різних факторів. Умовно їх можна розділити на зовнішні і внутрішні.
До зовнішніх відносяться фактори, зумовлені впливом довкілля на банк, тобто чинники, що визначають стан фінансового ринку, національної та світової економіки, політичний клімат в країні, а також форс-мажорні обставини. Якщо ж дію довкілля щодо стабільно, то становище банку визначається внутрішнім (ендогенним) становищем.
До внутрішніх відносяться фактори, обумовлені професійним рівнем персоналу, в тому числі вищої, і рівнем контролю за проведеними банком операціями, а також: стратегія банку, забезпеченість власним капіталом, внутрішня політика банку.
Імовірність несприятливого впливу конкретних факторів або їх комбінацій на надійність банку характеризується ризиками.
Під ризиком розуміється загроза втрати частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або твір додаткових витрат у результаті проведення фінансових операцій (розмір можливих втрат визначає рівень ризикованості операцій). Ризики з'являються в результаті невідповідності прогнозів реально мерехтливим подій.
Ризики дуже складно класифікувати з чинників, їх викликають, бо їх прояву сприяє вплив сукупності різних як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Наприклад, причиною зростання ризику ліквідності може бути не тільки неможливість оперативного залучення грошових ресурсів, але і помилки в плануванні...
