Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

итичного при рівнях значимості, 01 і, 005, з чого випливає висновок про відсутність гетероскедастичності в побудованій моделі.

Проблему автокореляції досліджуємо далі за допомогою тесту Бреуша-Годфрі і Q-статистики Боксу-Льюнг. Результати цих тестів представлені нижче:

В 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

33.14949

Probability

0.000002

Obs * R-squared

18.75935

Probability

0.000015

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/11/08 Time: 19:17

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. /Td>

C (1)

4.195415

26.50424

0.158292

0.8752

C (2)

0.046689

0.055735

0.837705

0.4080

C (3)

-0.016381

0.022210

-0.737543

0.4659

RESID (-1)

0.710963

0.123483

5.757559

0.0000

R-squared

0.493667

Mean dependent var

-6.15E-13

Adjusted R-squared

0.448991

S.D. dependent var

106.8287

S.E. of regression

79.29897

Akaike info criterion

11.68363