Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики





ficient

Std. Error

t-Statistic

Prob. /Td>

C

-4788.651

8190.315

-0.584672

0.5629

IG

10.01788

27.71085

0.361515

0.7201

IG ^ 2

0.043812

0.034248

1.279250

0.2100

IG * CONS

-0.034393

0.026471

-1.299253

0.2031

CONS

5.948824

12.09186

0.491969

0.6261

CONS ^ 2

0.005437

0.005368

1.012743

0.3188

R-squared

0.229931

Mean dependent var

11112.05

Adjusted R-squared

0.109608

S.D. dependent var

13500.26

S.E. of regression

12738.93

Akaike info criterion

21.88665

Sum squared resid

5.19E +09

Schwarz criterion

22.14522

Log likelihood

-409.8464

F-statistic

1.910945

Durbin-Watson stat

1.168906

Prob (F-statistic)

0.120009

В 

Для трактування цього тесту використовуємо В«Obs * R-squaredВ», яке порівнюємо з відповідним критичним значенням розподілу зі ступенями свобод рівним кількістю змінних в моделі, тобто двом. Як і в тесті cross terms, так і в no cross terms спостерігається значення виявляється менше кр...


Назад | сторінка 8 з 25 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми гетероскедастичності ...
  • Реферат на тему: Дослідження проблеми автокореляції (першого порядку) випадкових відхилень з ...
  • Реферат на тему: Побудова економетричної моделі
  • Реферат на тему: Побудова та аналіз однофакторной економетричної моделі
  • Реферат на тему: Побудова трендової функції ряду. Оцінка якості економетричної моделі