через макроекономічні чинники, до числа яких зазвичай відносяться:
В· економічна і політична ситуація в країні;
В· ефективність системи державного регулювання і контролю в економіці;
В· розвиток і ефективність сегментів фінансового ринку;
В· можливість залучення підтримки з боку держави;
В· ступінь розвитку банківської системи [4].
Мікроекономічні фактори діють на рівні даного комерційного банку - зокрема, це достатність власного капіталу банку, якість і стійкість (Сталість) ресурсної бази, якість активів, збалансованість активів і пасивів за сумами та строками, ступінь залежності від зовнішніх джерел коштів, ефективність управління банком, сформований імідж даної кредитної організації, ефективність маркетингової політики. [6, С. 105-106]
Основні методи управління ліквідністю комерційного банку можна класифікувати наступним чином:
В· Коефіцієнтний метод;
В· Метод аналізу платіжних потоків;
В· Модель загального фонду коштів;
В· Модель активного управління кредитним портфелем (сек'юритизація активів);
В· Модель управління резервної позицією (метод керованих пасивів);
В· Модель конверсії фондів.
Коефіцієнтний метод заснований на інструкціях ЦБ РФ. Розглянемо основні офіційні коефіцієнти оцінки ліквідності, прийнятим у відповідності з інструкцією ЦБ РФ від 1 жовтня 1997р. № 1 (з вказівками ЦБ РФ від 27 травня 1999 р. № 567 - У) В«Про порядок регулювання діяльності банків В». Відповідно до цієї інструкції, кожен комерційний банк здійснює управління ліквідністю на основі розрахунків обов'язкових коефіцієнтів (нормативів).
Першим коефіцієнтом є коефіцієнт достатності капіталу (Н1). Розрахунок Н1 можна представити за формулою (1).
(1)
Де: А - активи, зважені з урахуванням ризику;
Р (Ц) - загальна величина створеного резерву під знецінення цінних паперів;
Р (К) - величина створеного резерву на можливі втрати по позиках;
Р (Д) - створений резерв на втрати по іншим активам і за розрахунками з дебіторами;
КРВ - Величина кредитного ризику (в абсолютному вираженні) по позабалансових операцій банку (крім термінових угод);
ВРХ - Величина кредитного ризику за строковими угодами. p> У літературі, присвяченій Коефіцієнтний метод управління ліквідністю, пропонується також додатковий коефіцієнт, іменований коефіцієнтом загальної достатності капіталу (КОДКІ) визначається за формулою (2).
(2)
Де: А - активи, зважені з урахуванням ризику;
А0 - Активи, що мають нульовий коефіцієнт ризику. p> Наступний обов'язковий норматив ліквідності - коефіцієнт миттєвої ліквідності (Н2). У загальному вигляді його можна записати у вигляді відношення високоліквідних активів до зобов'язаннями до запитання. Якщо деталізувати розрахунок коефіцієнта, то ми отримаємо таку формулу (3).
(3)
Де: Лам - ви...
