ADF: В
ADF Test Statistic-4.564575 1% Critical Value * -2.6756 5% Critical Value-1.9574 10% Critical Value-1.6238
Була взята специфікація N, 0. По даному тесту можна зробити висновок про те, що наявність стаціонарності випадкових відхилень даної моделі підтверджується. p align="justify"> Тепер подивимося на нормальний розподіл залишків за допомогою тесту Жака-Бера:
(JB) = 0,882
Тест Жака-бера вказує на нормальний розподіл випадкових відхилень в даній моделі.
Аналізуючи дану модель можна зробити наступний висновок:
по P-ймовірності та t-статистикою коефіцієнти даної моделі є статистично значущими при рівні значущості 6%, також статистично значущою є і сама модель за коефіцієнтом детермінації, F-статистикою та її ймовірності;
переходячи до передумов порушення МНК, можна відзначити, що в даній моделі відсутній як гетероскедастичності, так і автокорреляция, що вказує на ефективність і Незміщеність оцінок даної моделі;
залишки в даній моделі є стаціонарними і мають нормальний розподіл, що є досить важливою умовою побудови якісної моделі.
Висновок
Одним з традиційних підходів до дослідження макроекономічних процесів є підхід, заснований на використанні економетричних моделей. Економетричні моделі дозволяють вирішувати дос таточно широке коло завдань дослідження: аналіз причинно-наслідкових зв'язків між економічними змінними; прогнозування значень еко номических змінних; побудова і вибір варіантів (сценаріїв) еконо мічної політики на основі імітаційних експериментів з моделлю. Мо делірованіе і прогнозування макроекономічних процесів є, що не сомненно, актуальною проблемою і для білоруської економіки. У даній роботі були побудовані економетричні моделі, які відобразили залежність грошового агрегату M0 від валового внутрішнього продукту і індексу цін Республіки Білорусь за період 2005-2006 рік.
Список використаної літератури:
Eviews 5.1. User Guide. - QMS
В«ЕконометрикаВ» Бородич С.А.
nbrb.by <# "justify"> Приложение1
Дані ВВП, індексу споживчих цін і грошової маси m0 в РБ за 2005-2006 роки
Пріложеніе2
Перевірка рядів на стаціонарність
ADF Test Statistic-2.287907 1% Critical Value * -4.4415 5% Critical Value-3.6330 10% Critical Value-3.2535VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. Mean dependent var157.1864Adjusted R-squared0.157176 SD dependent var638.1613S.E. of regression585.8669 Akaike info crit...
