Федеральне державне освітній бюджетна установа вищої професійної освіти
«Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації»
Кафедра «Теорія ймовірності та математична статистика»
Курсова робота на тему:
«Перевірка гіпотези про незалежність логарифмічною прибутковості за різні інтервали часу при великому, середньому і малому обсязі торгів»
Вид досліджуваних даних:
Котирування акцій компаній, що входять в індекс
AMEX Major Market
Виконала:
студентка групи ПМ2-1
Радостева М.В.
Науковий керівник:
проф. Браїлів А.В.
Москва 2014
Зміст
Введення
1. Попередній аналіз даних
1.1 Кількість торгових днів
1.2 Стрибки цін
2. Теоретична довідка з перевірки гіпотез
2.1 Статистична гіпотеза і помилки першого і другого роду
2.2 Схема перевірки статистичної гіпотези
2.3 Р-значення критерію
2.4 Критерій -Пірсона
2.5 Критерій Колмогорова
3. Перевірка гіпотез для модельних даних
4. Вибір альтернативної гіпотези і оцінка потужності критерію
4.1 Альтернативні гіпотези
4.2 Потужність критерію
5. Перевірка гіпотез для реальних даних
Висновок
Література
Програми
Введення
Метою дослідження є перевірка гіпотези про незалежність логарифмічною прибутковості за різні інтервали часу при великому, середньому і малому обсязі торгів (для кожного року і кожного тиккера будемо шукати емпіричне розподіл логарифмічних доходностей, а потім, роблячи вибірку менше квантиля 1/3 рівня, від 1/3 до 2/3 і більше 2/3, отримаємо відповідно малий, середній і великий обсяг торгів для кожного року і кожного тиккера). Альтернативні гіпотези будуть такі: залежність пряма і залежність зворотна.
В якості об'єкта дослідження виступають котирування акцій компаній, що входять в індекс AMEX Major Market в період з 1 січня 2010 року по 31 грудня 2013 року. Використовуються дані 20 компаній входять в індекс, тиккерів цих компаній наступні:
AXP, BA, CVX, DD, DIS, DOW, GE, HPQ, IBM, JNJ, JPM, KO, MCD, MMM, MRK, MSFT, PG, WFC, WMT, XOM.
Перевірка гіпотези буде здійснюватися 20 * 4=80 разів.
Головний критерій: - критерій Пірсона.
Планована новизна полягає в тому, що я використовую 2 альтернативні гіпотези замість однієї.
1. Попередній аналіз даних
В якості досліджуваних даних я взяла індекс AMEX Major Market і вхідні в нього 20 компаній. Джерела списку компаній, що входять в індекс і відповідні їм котирування акцій взяла з сайту # justify gt; логарифмічний гіпотеза критерій Колмогоров
Таблиця 1.Компанія і тікери
КомпаніяТікерAmerican Express CompanyAXPThe Boeing CompanyBAChevron CorporationCVXE. I. du Pont de Nemours and CompanyDDThe Walt Disney CompanyDISThe Dow Chemical CompanyDOWGeneral Electric CompanyGEHewlett-Packard CompanyHPQInternational Business Machines CorporationIBMJohnson amp; JohnsonJNJJPMorgan Chase amp; Co.JPMThe Coca-Cola CompanyKOMcDonald's Corp.MCD3M CompanyMMMMerck amp; Co. Inc.MRKMicrosoft CorporationMSFTThe Procter amp; Gamble CompanyPGWells Fargo amp; CompanyWFCWal-Mart Stores Inc.WMTExxon Mobil CorporationXOM
.1 Кількість торгових днів
Для отримання більш точних висновків переглянемо кількість торгових днів для кожного тікера, використовуючи програму Кількість торгових дней.mtc і виберемо тільки ті роки і тікери, кількість робочих днів яких перевищує 240 днів.
Таблиця 2. Кількість торгових днів
год/тикер2010201120122013AXP252252250252BA252252250252CVX252252250252DD252252250252DIS252252250252DOW252252250252GE252252250252HPQ252252250252IBM252252250252JNJ252252250252JPM252252250252KO252252250252MCD252252250252MMM252252250252MRK252252250252MSFT252252250252PG252252250252WFC252252250252WMT2522522502...
