52XOM252252250252
Як видно з даної таблиці кількість торгових днів для кожного року і тікера більше 240.
1.2 Стрибки цін
Оцінимо максимальні стрибки цін для кожного тікера і кожного року, щоб виключити різкі скачки вгору або вниз. Для цього необхідно у кожного року і тікера знайти логарифмічну прибутковість за кожен день, яка покаже знайти максимум і мінімум і занести в таблицю. За підсумковій таблиці слід виключити ті компанії або року, у яких максимальний стрибок цін перевищує 50%. Для обчислення відносних змін ціни буду використовувати поле CLOSE, яке показує ціну по закриття торгів на поточний день і виражається в доларах. Для складання таблиці використовуємо програму Скачки цен.mtc.
Таблиця 3. Стрибки цін вгору
год/тикер2010201120122013AXP0,061330,0710970,0350230,051232BA0,0731240,0618290,0528620,053396CVX0,0477470,0557550,0343040,02525DD0,0554790,0601450,0289060,052777DIS0,0562710,0594690,0394430,03176DOW0,0760780,0845950,0561440,055953GE0,068720,071080,0350880,046128HPQ0,0507170,0672010,0721910,170984IBM0,045630,0566520,0443160,044064JNJ0,0258970,0538210,0217180,022846JPM0,0586840,0843840,0703010,044724KO0,0260110,0392430,023760,056872MCD0,0377890,0468880,0268070,016686MMM0,0404210,0569980,0279940,033564MRK0,0500440,0466290,0412520,046892MSFT0,052830,0449350,0565430,072862PG0,0349860,0331570,0374590,040407WFC0,069760,080680,0577590,03327WMT0,02820,0388390,0420680,024521XOM0,0378690,0521830,0332470,028837
Таблиця 4.Скачкі цін вниз
рік/тікер2010201120122013AXP - 0,08468-0,08833-0,04299-0,03633BA - 0,0633-0,07908-0,03621-0,04688CVX - 0,03916-0, 0754-0,04184-0,0281DD - 0,03969-0,06791-0,09064-0,02227DIS - 0,04193-0,09107-0,05955-0,03653DOW - 0,09989-0,10424-0,04001-0,06963GE - 0,05794-0,06541-0,0342-0,04058HPQ - 0,09709-0,20027-0,1296-0,12451IBM - 0,03927-0,0473-0, 04915-0,08279JNJ - 0,02945-0,03215-0,01495-0,0264JPM - 0,0659-0,09415-0,09278-0,03506KO - 0,03698-0,04079-0,50121-0,03168MCD - 0,02698-0,0404-0,04458-0,02683MMM - 0,05865-0,06255-0,04107-0,04367MRK - 0,04184-0,06622-0,03436-0, 03283MSFT - 0,04114-0,05395-0,04004-0,114PG - 0,03416-0,02936-0,03634-0,06567WFC - 0,05645-0,09044-0,05897-0,0302WMT - 0 , 03281-0,04742-0,0466-0,02605XOM - 0,03446-0,06188-0,03744-0,02809
Зауважимо, що компанія з тікером KO стрибок вниз перевищує 50%, значить її потрібно виключити, тому що такі дані не викликають довіри.
Побудую графіки цін для акцій з максимальним одноденним зниженням і підвищенням ціни за допомогою програми Графіки зі скачкамі.mtc. У програмі використовується поле CLOSE
Малюнок 1.Графік з максимальним одноденним підвищенням ціни (HPQ)
Малюнок 2.Графік з максимальним одноденним зниженням ціни (KO)
2. Теоретична довідка з перевірки гіпотез
.1 Статистична гіпотеза і помилки першого і другого роду
Для початку слід зазначити, що ми розуміємо під статистичної гіпотезою.
Статистична гіпотеза - це всяке висловлювання про вид невідомого розподілу або про параметри відомих розподілів. [2, c.253]
Статистичні гіпотези бувають параметричними, тобто гіпотези про параметри розподілу відомого виду і непараметричні, які припускають про вид невідомого розподілу.
Одну з гіпотез висувають як основний і називають, а іншу, яка є її логічним запереченням, тобто протилежну - в якості конкуруючої (або альтернативної) гіпотези і позначають. [5, c.245]
Статистична гіпотеза буває простою або складною. Статистична гіпотеза називається простою, якщо параметр визначений однозначно, відповідно складної називається така гіпотеза, параметр якої не визначений однозначно. Наприклад, гіпотеза:=5 - проста, а альтернативні їй:,:,: - складні.
На основі вибірки з генерального розподілу необхідно прийняти або гіпотезу, або .Право, за якою приймається одна з гіпотез і відкидається інша, називають статистичними критерієм перевірки гіпотези.
При перевірці висунутої гіпотези можуть виникати помилки першого і другого роду.
Якщо відхиляється нульова гіпотеза, яка насправді вірна, то це помилка першого роду, а якщо приймається нульова гіпотеза, яка насправді не вірна, то це помилка другого роду.
Імовірність помилки першого роду позначається через і називається рівнем значущості. Імовірність помилки другого роду позначається.
Бажано, щоб і перша, і дру...
