МОСКОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
Тверській філія
Кафедра загальногуманітарному дисциплін
Контрольна робота
Спеціальність: Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Навчальна дисципліна: "Економетрика"
студентки 3 курсу група ББ-341
факультет економіки та управління
Тимофєєвої Тетяни Євгенівни
Перевірив
Снастін Олександр Анатолійович
доцент, к. т. н.
2008
План
В
Введення
I. Основна частина
Параметрична ідентифікація парної лінійної економетричної моделі
Критерій Фішера
Параметрична ідентифікація парної нелінійної регресії
Прогнозування попиту на продукцію підприємства. Використання в MS Excel функції "Тенденція"
Список літератури
Введення
Класифікація економетричних моделей і методів.
Економетрика - це наука, що лежить на стику між статистикою і математикою, вона розробляє економічні моделі для мети параметричної ідентифікації, прогнозування (аналізу тимчасових рядів).
Класифікація економетричних моделей і методів.
Економетричні моделі (ЕМ)
Економетричні моделі параметричної ідентифікації
Економетричні моделі для мети прогнозування
Система економетричних моделей
(встановлення параметрів (чи є тренд) (комплексна моделі) оцінка)
y = a + b + xy = a + b * ty = a + b 1 x 1 -b 2 x 2
y - залежна змінна (відгук), прибуток, наприклад. x - незалежна змінна (регресорів), яка чисельність персоналу, наприклад. На підставі спостережень оцінюються a і b (визначення параметрів моделей або регресійні коефіцієнти). br/>
№ п/п
y
x
1
11
1
2
13
2
3
14
3
4
12
4
5
17
5
6
16,7
6
7
17,8
7
На підставі спостережень оцінюється a і b (Визначення параметрів моделей або регресійні коефіцієнти). p> Параметрична ідентифікація займається оцінкою економетричних моделей, в яких є один або кілька x і один y. Для цілей встановлення впливу одних параметрів роботи підприємства на інші.
Якщо x в першого ступеня і немає коренів, ні ступенів, немає 1/x, то модель лінійна .
y = ax b - ступенева функція;
y = ab x - показова функція;
y = a1/x - парабола одностороння.
Y-прибуток - лінійна модель
- статечна функція
x - Чисельність
Вибираємо найбільш надійну модель. Після побудови за одним і тим же експерт даними однієї лінійної і декількох нелінійних моделей над кожною з отриманих моделей виробляємо дві перевірки.
1 - на надійність моделі або статистичну значущість. F кр - чи критерій Фішера. Табличне F і розрахункове F. Якщо F p > F табл. - то модель статистично значуща.
2 - Відібравши з моделей всі значущі моделі, серед них знаходимо саму точну, у якої мінімальна середня помилка апроксимації .
Економетричні моделі для прогнозів досліджують поведінка одного параметра роботи підприємства в часі.
I . Основна частина
Параметрична ідентифікація парної лінійної економетричної моделі
За семи областям регіону відомі значення двох ознак за 2007р. br/>
Район
Витрати на купівлю продовольчих товарів у загальних витратах,% ...
