Білоруський державний університет
Економічний факультет
Кафедра банківської та фінансової економіки
Курсовий проект
Побудова економетричних моделей, представлених різними типами часових рядів
Студентки 3 курсу
відділення В«Фінанси і кредитВ»
Ряшніцевой Юлії Дмитрівни
Науковий керівник
викладач
Абакумова Ю.Г.
Мінськ, 2007
Зміст
Введення
. Теоретичний розділ
. Аналітичний розділ
Висновок
Список використаної літератури
Програми
ВСТУП
Метою дослідження є економетричне моделювання грошового агрегату М0, залежно від валового внутрішнього продукту (GNP), індексу споживчих цін (IPC).
Залежність між обраними економічними показниками відома з макроекономічної теорії, так наприклад, можна вибрати в якості основної формулу обміну, де (грошовий мультиплікатор), - швидкість обігу грошей за доходом, рівень цін, - реальний ВВП. Так само вона підтверджується в роботах безлічі дослідників, побудованими на основі емпіричних статданих економетричними моделями для різних країн. p> При побудові економетричної моделі залежності грошового агрегату M0 від ВВП (GNP) та індексу споживчих цін (CPI) у Республіки Білорусь використовувалися дані за 2005-2006 роки по місяцях (дані в Додатку 1).
При побудові економетричних моделей необхідно враховувати чи є часові ряди стаціонарними.
Ряд називається строго стаціонарним, якщо спільний розподіл m спостережень не залежить від зсуву за часом, тобто збігається з розподілом для будь-яких m, t, t2, ..., tm. p> Ряд називається слабо стаціонарним, якщо його середня, дисперсія і коваріація не залежить від часу:
В В В
Якщо порушується хоча б одна з цих умов то ряд ставати нестаціонарним.
Тимчасові ряди бувають:
нестаціонарними за середнім
нестаціонарними по дисперсії.
Часовий ряд є нестаціонарним по середньому, якщо його математичне сподівання змінюється в часі відповідно з деяким детермінованим або імовірнісним значенням. Для опису таких часових рядів використовують моделі з детермінованим трендом. p> Траєкторії часових рядів з різними типами трендів відрізняються один від одного. Часовий ряд з детермінованим трендом має лінію тренда в якості деякої центральної лінії з досить частими коливаннями вище і нижче цієї лінії. Такі ряди прийнято називати TS рядами або стаціонарними щодо тренда. p> Для часового ряду, який крім детермінованого, містить стохастичний тренд характерні тривалі перебування значень вище або нижче центральної л...
