ТАГАНРОЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Контрольна робота
ПО КУРСУ
Прикладні математичні методи в статистичній радіотехніці
В«Аналіз випадкових процесівВ»
Варіант № 13.1
Таганрог 2002
Завдання
1. За відліковим значень, застосовуючи лінійну інтерполяцію, побудувати реалізацію х (t) випадкового процесу X (t).
2. Виконати окомірних класифікацію випадкового процесу з його реалізації з метою визначення стаціонарності з математичного очікуванню і дисперсії, а так само спектральних властивостей центрованого СП.
. Для нестаціонарного СП оцінити математичне сподівання методом поточного середнього або рекурентного усереднення.
. За відомою формі реалізації х (t) визначити математичне сподівання, вважаючи задану реалізацію, відповідної стаціонарного ергодичний процесу, методом середнього арифметичного і по Размахова оцінкою, оцінити похибку і порівняти результати обчислень.
. Визначити дисперсію і середньоквадратичне відхилення заданого процесу різними методами, оцінити похибку обчислень, оцінити коефіцієнти асиметрії та ексцесу.
. Розрахувати і побудувати гістограму щільності ймовірності процесу, використовуючи методи експрес аналізу, визначити вид щільності ймовірності.
. Розрахувати кореляційну функцію методом умовного середнього і побудувати графік, визначити інтервал кореляції за середнім значенням інтервалів перетину рівня математичного очікування.
. Визначити спектральну щільність потужності процесу і визначити ефективну смугу, займаної випадковим процесом.
. Провести нелінійне перетворення заданого випадкового процесу, визначити щільність ймовірності процесу після перетворення.
. Відобразити отриману щільність ймовірності.
. Побудувати можливий вид реалізації випадкового процесу після нелінійного перетворення.
. Визначити основні параметри цієї щільності ймовірності: математичне сподівання і дисперсію.
Дані
Значення випадкового процесу
В
Час відліку випадкового процесу t = 10 мкс
Функ...
