о згладжування є визначення значення параметра згладжування a .
Від значення параметра a залежать ваги попередніх рівнів часового ряду і відповідно з цим ступінь їх впливу на згладжуються рівень, а отже і значення прогнозних оцінок. Чим більше значення параметра згладжування a , тим менше вплив на прогнозні оцінки попередніх рівнів і тим, отже, менше згладжує вплив експоненційної середньої.
Якщо a прагне 1 - це означає, що при прогнозі в основному враховується вплив лише останніх рівнів часового ряду.
Якщо a прагне 0 - це означає, що при прогнозі враховуються минулі рівні часового ряду.
Автор методу простого експоненціального згладжування Р.Г. Браун запропонував наступну формулу розрахунку a :
,
де n - число рівнів часового ряду, що увійшли в інтервал згладжування.
Межі зміни a встановлені емпіричним шляхом і змінюються в межах: 0,1 ВЈ a ВЈ 0,3.
Однак, слід враховувати, що в цьому випадку параметр a повністю залежить від числа спостережень n.
Часто на практиці при вирішенні конкретних завдань параметр a застосовується рівним: a = 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3.
Параметр згладжування a може бути також визначений на основі методу перебору різних його значень. При цьому, в якості оптимального значення a вибирається те значення a , при якому отримана найменша середня квадратична помилка прогнозу, розрахована за даними всього згладжуються тимчасового ряду або за даними частини часового ряду, спеціально залишеної для перевірки якості прогнозної моделі. Тобто шляхом побудови ретроспективного прогнозу, сутність якого полягає в тому, що весь вихідний ряд динаміки розбивається на дві частини у співвідношенні 2/3 до 1/3.
Для різних значень ...
