1. Основні поняття та визначення
1.1 Структурні компоненти детермінованою складової
. Тренд, або тенденція f (t), є стійку закономірність, спостережувану протягом тривалого періоду часу. Зазвичай тренд (тенденція) описується за допомогою тієї чи іншої невипадковою функції f (t) (аргументом якої є час), як правило, монотонною. Цю функцію називають функцією тренда або просто - трендом.
. Сезонна компонента S (t) пов'язана з наявністю факторів, що діють із заздалегідь відомою періодичністю. Це регулярні коливання, які носять періодичний або близький до нього характер і закінчуються протягом року. Типові приклади сезонного ефекту: зміна завантаженості автотраси за порами року, пік продажів товарів для школярів в кінці серпня - початку вересня. Попит на пластичні операції сезонний: в осінньо-зимовий період звернень більше. Типовим прикладом є сильні коливання обсягу товарно-матеріальних запасів у сезонних галузях. Сезонна компонента з часом може змінюватися або мати плаваючий характер.
. Циклічна компонента U (t) - невипадкова функція, що описує тривалі періоди (більше одного року) відносного підйому і спаду і перебуває їх циклів змінної тривалості і амплітуди. Прикладом циклічної (кон'юнктурної) компоненти є хвилі Кондратьєва, демографічні «ями» і т.п. Подібна компонента вельми характерна для рядів макроекономічних показників. Тут циклічні зміни обумовлені взаємодією попиту та пропозиції, а також накладенням таких факторів, як виснаження ресурсів, погодні умови, зміни в податковій політиці і т.п. Циклічну компоненту вкрай важко ідентифікувати формальними методами, виходячи тільки з даних досліджуваного ряду.
. Випадкова компонента? (T) - це складова частина часового ряду, що залишилася після виділення систематичних компонент. Вона відображає вплив численних факторів випадкового характеру. Випадкова компонента є обов'язковою складовою частиною будь-якого часового ряду в економіці, так як випадкові відхилення неминуче супроводжують будь-якому економічному явищу. Якщо систематичні компоненти тимчасового ряду визначені правильно, то що залишається після виділення з часового ряду цих компонент так звана залишкова послідовність (ряд залишків) буде випадкової компонентою ряду. В аналізі випадкової компоненти економічних часових рядів важливу роль відіграє порівняння випадкової величини? t з добре вивченою формою випадкових процесів - стаціонарними випадковими процесами.
. Стаціонарним процесом у вузькому сенсі називається такий випадковий процес, імовірнісні властивості якого з часом не змінюються. Він протікає в приблизно однорідних умовах і має вигляд безперервних випадкових коливань навколо деякого середнього значення. Причому ні середня амплітуда, ні його частота не виявляється з плином часу істотних змін.
Однак на практиці частіше зустрічаються процеси, імовірнісні характеристики яких підкоряються певним закономірностям і не є постійними величинами. Тому в прикладному економетричному аналізі використовується поняття слабкої стаціонарності (або стаціонарності в широкому сенсі), яке передбачає незмінність у часі середнього значення, дисперсії і коваріації часового ряду. Випадковий процес називається стаціонарним у широкому сенсі, якщо його мате...
