овища S и на відповідні Значення імовірності Настанов даного стану и Наступний Приведення одержаних похідніх до Загальної для кожної альтернатіві суми. Оптимальної альтернативи знаходять за формулою
а * = {а j max j В КП іj Г— Р іj } (8)
Нехай Значення імовірності оточуючого середовища Р 1 = 0,2, Р 2 = 0,3, Р 3 = 0,4, Р 4 = 0,3, Р 5 = 0,3 . Вікорістовуючі Значення табл.1, одержимо Значення МО, наведені в табл.5:
Таблиця 5 - вихідні Дні
а
S 1
S 2
S 3
S 4
S 5
КП іj
а 1
190
130
120
140
135
140,5
а 2
170
145
130
125
155
141 *
аз
120
100
80
110
120
102
а 4
90
10
70
60
80
67
В
Відповідно до правила Бейеса альтернатива а 2 вважається оптимальною через більшій, чем у других варіантів Показник МО.
Крітерій Бернуллі
За обгрунтуванням Бернуллі, можлива заміна значень МО и моментів ризику цільовіх функцій (Наприклад, Капіталу) на очікувану корисність (вигоди). Прокуратура: з того, что ОПР может оцініті Вигода різноманітніх альтернатив и вібрато максимум "морального чекання" (МРО) за формулою
МРО = f (КП и ) Р и (9)
де f (КП и - дегресівно ЗРОСТАЮЧИЙ функція корисності , КПІ - ВАРТІСТЬ Капіталу при і - того стані , Рі - імовірність і- го стану зовнішнього середовища.
Для ОЦІНКИ корисності и в "теорії корисності" Використовують метод максімальної очікуваної корисності.
П = (Ву Оу) - (Вн Пн),
