нт детермінації:
(6)
3.3 Середня помилка апроксимації
Середня помилка апроксимації - це середнє відхилення розрахункових даних від фактичних. Вона визначається у відсотках за модулю.
Фактичні значення результативної ознаки відрізняються від теоретичних. Чим менше це відміну, тим ближче теоретичні значення підходять до емпіричним даним, це кращу якість моделі. Величина відхилень фактичних і розрахункових значень результативної ознаки по кожному спостереженню являє собою помилку апроксимації. Їх число відповідає обсягом сукупності. В окремих випадках помилка апроксимації може виявитися рівною нулю. Для порівняння використовуються величини відхилень, виражені в відсотках до фактичних значень.
Оскільки може бути як величиною позитивною, так і негативною, то помилки апроксимації для кожного спостереження прийнято визначати у відсотках за модулем. Відхилення можна розглядати як абсолютну помилку апроксимації, і як відносну помилку апроксимації. Щоб мати загальне судження про якість моделі з відносних відхилень по кожному спостереженню, визначають середню помилку апроксимації як середню арифметичну просту. [16, с.106]
Середню помилку апроксимації розрахуємо за формулою:
(7)
4. Тимчасові ряди в економетричних дослідженнях
економетричні моделі можна побудувати, використовуючи два типи вихідних даних:
- дані, що характеризують сукупність різних об'єктів в певний момент (період) часу;
- дані, що характеризують один об'єкт за ряд послідовних моментів (періодів) часу.
Моделі, побудовані за даними першого типу, називаються просторовими моделями. Моделі, побудовані за даними другого типу, називаються моделями часових рядів.
Часовий ряд (динамічний ряд) - це сукупність значень будь-якого показника за кілька послідовних моментів (періодів) часу. Кожен урове нь часового ряду формується під впливом великого числа факторів, які умовно можна поділити на три групи:
- фактори, що формують тенденцію ряду;
- фактори, що формують циклічні коливання ряду;
- випадкові чинники.
При різних поєднаннях цих факторів залежність рівнів ряду від часу може приймати різні форми.
перше, більшість часових рядів економічних показників мають тенденцію (Т), що характеризує сукупне довгостроковий вплив безлічі факторів на динаміку досліджуваного показника. По всій видимості, ці фактори, взяті окремо, можуть надавати різноспрямований вплив на досліджуваний показник. Проте в сукупності вони формують його зростаючу тенденцію.
друге, досліджуваний показник може бути схильний до циклічних коливань (S). Ці коливання можуть носити сезонний характер, оскільки економічна діяльність ряду галузей залежить від пори року. При наявності великих масивів даних за тривалі проміжки часу можна виявити циклічні коливання, пов'язані із загальною динамікою...
