номічного сертифіката № по відношенню до уровня Z, - множини его несприятливим значенням. Очевидно, что
Наприклад, ЯКЩО Х має позитивний інгредієнт (Х = Х + ), то
= {x i ГЋ X, для якіх x i Ві Z},
= {x i ГЋ X, для якіх x i
Значення K Z ГЋ [0,1], причому до Z = 0, ЯКЩО є відсутнімі сподівані збитки і К Z = 1, ЯКЩО є відсутнімі сподівані вигоди. Слід зауважіті, что До Z має негативний інгредієнт (). p> У дискретному випадка, тоб у випадка, коли X = {x 1 ; x 2 ; ...; x n } и відомі ймовірності Настанов кожної події P = {p 1 ; p 2 ; ...; P n }, величина та (Умовні математичні сподівання) обчислюють за формулами:
(3.4)
p>
(3.5)
p> де - індикатор несприятливого (по відношенню до Z) відхілення, - індикатор сприятливого (по відношенню до Z) відхілення.
Наприклад, коли Х = Х + (має позитивний інгредієнт), то
В
(3.6)
У неперервно випадка, тоб в сітуації, коли відома щільність ймовірності f (х) віпадкової величина Х, маємо:
(3.7)
br/>
На практіці вместо величин та можна вікорістаті їхні статистичні ОЦІНКИ:
(3.8)
br/>
де t - кількість СПОСТЕРЕЖЕННЯ, - кількість несприятливим відхілень, - кількість сприятливі відхілень, Т 1 + Т 2 = Т.
(3.9)
Еластічність коефіцієнта сподіваніх збитків Щодо величина Z обчіслюється за формулою:
В
Чім більшім (за абсолютною завбільшки) буде коефіцієнт еластічності, тім більшім буде й ступінь ризику.
Знання Величини еластічності е Z Дає змогу Встановити, наскількі відсотків змініться коефіцієнт ризику, коли дана планова величина економічного сертифіката № змініться на 1%. Знаючи це співвідношення, можна віразіті коефіцієнт ризику в одиницю вімір...
