ювання планової величиною.
На практіці можна скористати скінченно-різніцевім аналогом формули для обчислення еластічності:
(3.10)
br/>
де величина DZ задається дослідніком (Наприклад, DZ = (Z max - Z min )/100), DK Z = K (Z + DZ) - K ( Z).
В
3.2 КОЕФІЦІЄНТИ варіації, СЕМІ варіації, СЕМІ відхілення від зваження середньо геометричного
У випадка, коли оцінюється ризико як варіабельність Щодо Отримання доходів, то для ОЦІНКИ ризику вікорістовується коефіцієнт варіації, тоб відношення середньоквадратічного відхілення економічного сертифіката № ефектівності Х з позитивним інгредієнтом до сподіваного Значення цього сертифіката № (М + (Х + ) = М (Х + )):
(3.11)
br/>
Коефіцієнту варіації можна надаті таке економічне трактування: це величина ризику, что пріпадає на одиницю доходу. А того можна сделать Висновок, что CV (X + ) = CV - (X + ), тоб коефіцієнт варіації має негативний інгредієнт (чім менше Значення CV (X + ) для проекту, тім меншим відноснім ризико ВІН обтяженості). [8.102]
Коефіцієнт варіації вікорістовується в тому разі, коли для двох альтернативних проектів А і В виявило, что> та> ( <Та <), де = M (X + А ); = s (X + А ); = M (X + В ); = S (X + В ). Перевага надається тому проекту, для Якого є меншим коефіцієнт варіації. p> У випадка, коли> та> (чі <та <) I при цьом, прийнятя суб'єктом Керування (Менеджером, управлінською командою) решение поклади від его Ставлення до ризику (схільності чг несхільності). Если ж суб'єкт Керування є нейтрального до ризику, то при наданні ПЕРЕВАГА того чі Іншому проекту слід скористати коефіцієнтом СЕМІ варіації:
(3.12)
br/>
Очевидно, что CSV (X + ) = CSV - (X + ), тоб перевага надається тому проекту, для Якого є Меншем величина коефіцієнта СЕМІ варіації.
Як оцінку ступенів ризику, пов'язаного з середньо геометричність значень віпадкової величини, можна використовуват коефіцієнт СЕМІ відхілення від зваження середньо геометричного, Який обчіслюється за формулою:
(3.13)
