gn="justify"> H 0 відхиляється з імовірністю ? , якщо F набл > F кр . З цього випливає, що рівняння є значущим, тобто хоча б один з коефіцієнтів регресії відмінний від нуля.
Для перевірки значимості окремих коефіцієнтів регресії, тобто гіпотези Н 0 :? j = 0, де j = 1, 2, ... , k, використовують t -критерій і обчислюють t набл ( b j ) = b j / bj . По таблиці t -розподілу для заданого ? і v = п - k - 1 знаходять t кр < i align = "justify">.
Гіпотеза H 0 відхиляється з імовірністю ? , якщо t набл > t кр . З цього випливає, що відповідний коефіцієнт регресії ? j значущий, т. е. ? j ? 0. В іншому випадку коефіцієнт регресії незначущий і відповідна змінна в модель не включається. Тоді реалізується алгоритм покрокового регресійного аналізу, що складається в тому, що виключається одна з незначних змінних, якій відповідає мінімальне за абсолютною величиною значення t набл . Після цього знову проводять регресійний аналіз з числом факторів, зменшеним на одиницю. Алгоритм закінчується отриманням рівняння регресії зі значимим...
