бмеження
матричний гра економічний
Перетворимо систему обмежень, розділивши всі члени нерівності на n .
Де (1.5)
За умовою Розділимо обидві частини цієї рівності на n .
Оптимальна стратегія гравця B повинна мінімізровать величину n , отже , функція
повинна приймати максимальне значення.
Отримано завдання лінійного програмування: знайти максимум цільової функції (1.6) при обмеженнях (1.4), причому на змінні накладено умова позитивності (1.5).
Таким чином, для знаходження рішення гри маємо симетричну пару двоїстих задач лінійного програмування. Можна знайти вирішення однієї з них, а рішення другий знаходиться з використанням теорії подвійності. p align="justify"> Приклад: знайти рішення гри, заданої матрицею
Гра не має сідлової точки. Оптимальне рішення слід шукати в області змішаних стратегій. p align="justify"> Для визначення оптимальної стратегії гравця А маємо наступну задачу лінійного програмування
Для знаходження оптимальної стратегії гравця В маємо наступну задачу лінійного програмування
можна знайти оптимальні стратегії гравців і ціну гри:
РОЗДІЛ 2. Імітаційне моделювання
2.1 Метод експериментального дослідження
Експериментальний метод досліджень в таких науках як фізика, хімія, біологія широко відомий. До нас тоящему часу в цих науках вже накопичений величезний досвід з організації експериментів. У розпорядженні експериментаторів є ретельно розроблені та пройшли перевірку на практиці принципи планування експерименту та методи обробки результатів експерименту. В галузі управління складними організаційними системами, до яких і належать питання розробки економічних механізмів забезпечення безпеки від прир...
