змінних і відповідних зумовлених змінних під всіх структурних рівняннях.
4. Рекурсивна модель. Модель може бути представлена ​​в наступному вигляді:
В
У даній системі лінійних рівнянь залежна змінна одного рівняння є фактором в інших рівняннях.
5. Модель з системи незалежних рівнянь. В системі кожна ендогенна змінна розглядається як функція одного і того ж набору факторів.
В
Ендогенні змінні незалежні між собою, структурна і наведена форми таких моделей збігаються.
Проблеми ідентифікації в економетричних моделях
При вивченні систем одночасних рівнянь, що описують взаємозв'язку, кожен структурний рівняння має бути перевірено на ідентифікованим. Ідентифікованість структурних рівнянь означає, що за допомогою лінійної комбінації деяких або всіх рівнянь моделі неможливо отримати ні одне рівняння, яке суперечило б моделі та параметри якого відрізнялися б від параметрів структурних рівнянь, що підлягають оцінці.
Застосовуються наступні критерії ідентифікації для повної економетричної моделі.
1. Необхідною, але не достатньою умовою ідентифікації моделі є наступне вимога-критерій: число зумовлених змінних (D), які містяться в моделі, але виключено зі розглянутого структурного рівняння, по крайней міру має дорівнювати числу спільно залежних (ендогенних) змінних (H) у цьому ж структурному рівнянні мінус одиниця.
Критерій можна записати так:
D ≥ H - 1.
При D = H - 1 має місце точна ідентифікація, тобто число обмежень на параметри моделі достатньо, щоб однозначно визначати параметри структурних рівнянь за їх наведеною формою.
При D> H - 1 рівняння сверхідентіфіціруемо. У даному випадку мається більше обмежень на параметри моделі, ніж це необхідно для ідентифікації.
При D
2. Необхідне і достатня умова ідентифікації моделі визначається на основі матриці. Складеної з коефіцієнтів при змінних, виключених з досліджуваного рівняння. Ранг цієї матриці повинен бути не менше числа спільно залежних ендогенних змінних мінус одиниця.
Ідентифікація структурних моделей припускає, що обурення розподілені незалежно один від одного. Т.к. незалежність збурень є однією з вимог рекурсивної моделі, рекурсивні моделі завжди ідентифіковані.
Оцінювання параметрів економетричних моделей
Звичайний метод найменших квадратів може застосовуватися для оцінювання параметрів системи незалежних рівнянь, рекурсивних і моделей з взаємозалежних змінних.
Для вирішення ідентифікованих рівнянь застосовується непрямий метод найменших квадратів. Звичайний МНК не враховує одночасних співвідношень між спільно залежними змінними, тому не може безпосередньо застосовуватися.
Модель спочатку представляється у прогнозної (приведеної) формі. Застосовуючи МНК до кожного отриманому рівнянню, оцінюють...
