альника також визнаються як дефолтні [3, с.20]. p align="justify"> За пропозицією Базельського комітету, оцінка зазначених параметрів в кожному банку повинна базуватися на внутрішній системі рейтингів, а також на внутрішній і зовнішній інформації, що включає:
внутрішні дані банків про платежі з повернення боргу, що дозволяють оцінювати історичні ставки LGD за дефолтними позиках у розрізах шкал внутрішніх рейтингів;
публікуються дані рейтингових агентств про події дефолтів та історичних LGD з корпоративних бондах;
структуровані дані з публікованих звітів державних і регулятивних органів;
власні дослідження великих міжнародних консалтингових агентств по розрахунку LGD на базі власної статистики;
дані про втрати за споживчими позиками і товарів, які продаються в кредит, що наводяться у звітах торгових асоціацій;
дані і статистика кредитного бюро і боргових агентств (колекторських компаній) [3, с. 20]. p align="justify"> Розглянемо перераховані вище компоненти ризику, а також залишковий термін погашення (effective maturity, M) [5, с.51]. Середньорічна ймовірність дефолту (probability of default, PD), або рейтинг позичальника, є ймовірністю того, що кредит не буде виплачений, тобто, відбудеться дефолт. Ймовірність дефолту розраховується для кожного позичальника окремо (корпоративні клієнти) або в цілому по портфелю однорідних позичок. p align="justify"> Існує досить багато різних моделей, що дозволяють розрахувати PD, виходячи з наявної інформації. Можна виділити три основні класи: структурні моделі, моделі скороченої форми і кредит-скорингові моделі. Перші дві моделі засновані на ринкових даних (вартість акцій, прибутковість облігацій), тому безпосередньо не застосовні до більшої частини стандартних позичальників білоруських банків. Таким чином, найбільший практичний інтерес представляють саме кредит-скорингові моделі, в результаті використання яких, кожному позичальнику присвоюється певний рейтинг, що характеризує його фінансовий стан і здатність погасити свої зобов'язання перед банком. Весь діапазон можливих значень рейтингового балу розбивається на інтервали, звані рейтинговими групами. Крім цього, за допомогою спеціальної калібрування рейтингового балу ставиться у відповідність імовірність дефолту. PD, зіставлене рейтингової групи, фактично є оцінкою відсотка компаній цієї групи, які відчувають дефолт протягом року [12]. p align="justify"> Для корпоративних і банківських вимог PD є великим значенням з річного PD, пов'язаного з внутрішнім рейтингом позичальника, що присвоєний даній вимозі, чи 0,03%. Для суверенних ризиків PD є річної ймовірністю дефолту. PD позичальників, яким присвоєно дефолтний рейтинг, відповідний довідковому визначенню дефолту, дорівнює 100%. Крім того, PD для роздрібних вимог є більшим із двох значень: однорічний PD, прив'язаний до внутрішнього рейтингу...
