Y2
1
606,2
371,0
70,2
50,3
2
617,1
396,8
74,6
55,7
3
623,0
400,8
81,4
59,9
4
626,9
411,3
87,9
64,9
5
635,5
432,7
92,5
70,0
6
636,4
442,9
99,6
45,2
7
644,5
444,8
106,5
80,7
8
647,2
472,4
112,2
85,8
9
654,2
478,9
116,5
89,9
10
659,4
491,0
121,3
95,8
Прогнозні заначеніямі екзогенніх величин
667,3
507,6
Хід роботи
1. Для Вибори методом ОЦІНКИ параметрів сумісної системи регресій перевірімо ее ідентіфікацію. Умова ідентіфікації регресії має вигляд
,
де n - Число ендогенніх величин у Системі регресій,
m - число екзогенніх величин у Системі регресій,
n i и m i - відповідно число ендогенніх и екзогенніх величин в і-й регресії. Для Першої регресії ця Умова запишеться так:
2 +2 - (2 +2) = 0
Оскількі 0 <1, то Умова ідентіфікації невіконана. Тому для ОЦІНКИ параметрів структурної системи регресій (6.1) вікорістовуємо метод 2МНК.
ПЕРШИЙ КРОК МНК. Будемо вважаті, что Визначник матріці НЕ дорівнює нулю, тоді можна перетворіті Структурним систему регресій у наведеному:
,
або в розгорнутій ФОРМІ:
В
ОЦІНКИ параметрів для прогнозної системи регресій (6.4) знаходимо за методом 1МНК за формулою в матрічній ФОРМІ:
.
ДРУГИЙ КРОК МНК. Величини,, Які знаходяться праворуч, Вважаємо передвізначенімі І, вікорістовуючі МНК, знаходимо ОЦІНКИ параметрів структурної системи регресій за такою формах:
В В
2. Для Отримання точкової ОЦІНКИ прогнозом вікорістовується наведена (прогнозна) форма системи регресій (6.4).
Зробити Висновок Щодо прогнозних значень ендогенніх величин та взаємного впліву ендогенніх змінніх (інтерпретуваті КОЕФІЦІЄНТИ).
Завдання для Самостійної роботи студентов
Завдання 6.1
На Основі статистичних даніх за 6 періодів, вікорістовуючі метод 2МНК, оцініті параметри структурної системи регресій:
В В
Для даніх значень екзогенніх величин найти точкові ОЦІНКИ прогнозом ендогенніх величин та сделать аналіз взаємного впліву величин.
Література
1. Грубер Й. Економетрія. Т.1. Введення в економетрію. - К., 1996. p> 2. Замків О.О., Толстоп'ятенко А.В., Черемних Ю.Н. Математичні методи в економіці. - М.: МГУ ім. М.В. Ломоносова, 1997. p> 3. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Підручник. - К.: Тов. "Знання", 1998. p> 4. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Практикум з Використання комп'ютера. - К.: Тов. "Знання", 1998. p> 5. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник для студентов екон.спец.віщ.навч.закл. - К.: Четверта хвиля, 1997. br/>
