аналіз платоспроможності кредитоотримувача;
- створення резервів для покриття кредитного ризику;
- аналіз і підтримка оптимальної структури кредитного портфеля;
- вимога забезпеченості кредитів і їх цільового використання. [50, с.50]. p> Диверсифікація кредитного портфеля є найбільш простим і дешевим методом хеджування ризику неплатежу по кредиту.
Основними методами, застосовуваними для забезпечення достатньої диверсифікацією кредитного портфеля, є наступні:
- встановлення лімітів кредитування по окремих кредитоотримувача або класам кредитоотримувачів у відповідності з фінансовим становищем;
- визначення лімітів концентрації кредитів у руках одного або групи тісно співпрацюють кредитоотримувачів відповідно до їх фінансовим становищем;
- диверсифікація кредитоотримувачів може здійснюватися також через пряме встановлення лімітів для всіх кредитоотримувачів даної групи (наприклад, для населення по споживчими кредитами) в абсолютній сумі або за сукупним питомою вагою у кредитному портфелі банку;
- диверсифікація прийнятого забезпечення по кредитах;
- застосування різних видів процентних ставок і способів нарахування і сплати відсотків за кредитом;
- диверсифікація кредитного портфеля за термінами має особливе значення, оскільки процентні ставки за кредитами різної терміновості схильні до різних розмірами коливань і рівень побічно прийнятих на себе ділових ризиків кредитоотримувача також істотно залежить від терміну кредиту.
Так, у разі орієнтації банку на споживчі кредити довгострокового характерного кредиту, розумним є включення в кредитний портфель короткострокових кредитів, які будуть балансувати структуру портфеля. Крім того, недостатня збалансованість кредитного портфеля може бути частково компенсована за рахунок відповідного структурування портфелів інших активів, але з таким розрахунком, щоб забезпечити оптимальний баланс термінів по всьому портфелю активів в цілому.
На практиці зазвичай застосовуються три типи диверсифікації:
- портфельний;
- географічний;
- за термінами погашення.
Диверсифікація портфеля означає розподіл кредитів між широким колом клієнтів з різних галузей і використанням різних компаніям з різних галузей меншими сумами на більш короткий термін і більшій кількості кредитоотримувачів.
Географічна диверсифікація орієнтує на залучення клієнтів з різних географічних регіонів чи країн.
Диверсифікація за термінами погашення передбачає видачу та залучення кредитів у різні терміни, мова йде про те, щоб надходження і виплата коштів, пов'язаних з кредитуванням за різних термінів, давали б банку можливість певного фінансового маневру і виключили б випадки невиконання банком своїх зобов'язань перед клієнтами.
Коли всі інші способи мінімізації банківських ризиків виявляться вичерпаними, для цієї мети може бути використаний власний капітал банку. За рахунок н...
