але і чисто портфельним ризиком. У підсумку саме якість усього кредитного портфеля в цілому визначає ефективність (прибутковість) кредитної діяльності. Внаслідок цього оптимальний кредитний портфель визначає вимоги як до самої реалізації стратегії (кредитна політика та процедури), так і до якості відбору окремих кредитів, якості контролю та управління кредитним ризиком. Іншими словами, саме оптимальний кредитний портфель і є глобальною метою всієї кредитної діяльності, визначальною (Підкорить собі) усі інші "кредитні" цілі. p> Управління кредитним ризиком банку здійснюється на двох рівнях відповідно до причин його виникнення - На рівні кожного окремого кредиту і на рівні кредитного портфеля в цілому. p> Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремого кредиту:
- нездатність кредитоотримувача до створення адекватного грошового потоку;
- ризик ліквідності застави;
- моральні та етичні характеристики кредитоотримувача.
До факторів, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:
- надмірна концентрація - Зосередження кредитів в одному з секторів економіки;
- надмірна диверсифікація, яка призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостей багатьох галузей економіки;
- валютний ризик кредитного портфеля;
- недосконала структура портфеля, якщо воно сформоване тільки з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку;
- недостатня кваліфікація персоналу банку. [37]
Найважливішим показником рівня організації кредитного процесу є якість кредитного портфеля. Найважливішим критерієм, за яким визначається якість кредитного портфеля, є ступінь кредитного ризику. Аналіз і групування кредитів за якістю має важливе значення. Аналіз і оцінка якості кредитного портфеля дозволяють менеджерам банку грамотно управляти його активними кредитними операціями.
Рівень показника якості кредиту обернено пропорційний рівню кредитного ризику (чим вище якість кредиту, тим менше ймовірність її неповернення або затримки погашення, і навпаки). При цьому на відміну від показників кредитного ризику якість кредиту або кредитного портфеля банку - це реальна величина, яка визначається за вже наданим банком кредитами. Знаючи структуру кредитного портфеля за категоріями якості кредиту, і визначивши статистичним шляхом середній відсоток проблемних, прострочених, безнадійних кредитів по кожній категорії, банк отримує можливість здійснювати низку заходів, спрямованих на зниження втрат за кредитними операціями.
Під управлінням якістю розуміється здатність висококваліфікованого банківського керівництва завчасно передбачати і вирішувати виникаючі питання, пов'язані з ризиками до того, як вони переростуть в серйозну проблему для банку.
Основні методи регулювання, управління кредитним ризиком наступні:
- диверсифікація портфеля активів;
- попередній...
