ої позиції або від неправильного збалансованості активів і пасивів за валютами та строками.
Є сумніви в тому, що з ринку виведені всі нежиттєздатні кредитні організації. Міжбанківський криза липня 2004 показав, що немає доступної (як для державних органів, так і для більшості учасників ринку) оперативної та об'єктивної інформації про стан банків, в тому числі найбільших.
Незважаючи на багаторічні спроби вдосконалення методології аналізу ризиків на основі сучасних стандартів ризик-менеджменту, рекомендованих Базельським комітетом з банківського нагляду, доводиться констатувати, що система попередження криз поки все ще знаходиться в процесі створення. Також залишається відкритим питання: наскільки здатні в умовах, що складаються кредитні організації справлятися з кризовими явищами на ринках, у тому числі на зовнішніх?
Необхідно відзначити, що, незважаючи на сприятливі макроекономічні умови діяльності банків, результати вирішення кризової ситуації, що виникла минулого літа, навряд чи можна назвати втішними. Серед найбільш серйозних проблем обговорюваного кризи стало створення напруженості і серйозне посилення недовіри контрагентів на фінансових ринках. Ця обставина багато в чому нівелює надлишкову ліквідність банківської системи в цілому і створює труднощі в підтримки ліквідності банків, які цього потребують. Таким чином, будь-які досить значні коливання на ринках можуть створити серйозні проблеми у певних груп банків.
Висновок
Фінансові кризи відбуваються не тільки в результаті порушення в роботі фінансової системи, а й з інших причин макроекономічного характеру. Банківський нагляд повинен грунтуватися на глибокому аналізі внутрішніх і зовнішніх факторів уразливості банківської системи. Сюди входить макроекономічні та інституціональні фактори, а також стабільність фінансових ринків, на яких банки здійснюють свою діяльність. Банк Росії приділяє особливу увагу розвитку аналітичних інструментів, оцінки фінансової стійкості банківського сектора. Одним з аналітичних інструментів, визнаних забезпечити оцінку потенційних втрат кредитних організацій у разі можливих спадів в економіці, є стрес-тестування, що отримало широке розповсюдження в міжнародній фінансовій практиці. Банк Росії сьогодні не тільки сам на регулярній основі здійснює стрес-тестування банківського сектора, але і настійно рекомендує кредитним організаціям використовувати цей інструмент аналізу фінансової стійкості. Як свідчить вітчизняна та зарубіжна практика, найбільш ефективний шлях виявлення ризиків, у тому числі системних, це аналіз сформованого ризикового портфеля в рамках конкретних кредитних організацій, що володіють всією повнотою та достовірною інформацією.
Використовувана література
1. Куликов Л. Банки та їх роль в економіці. - М.: Фінанси і статистика, 2001. p> 2. Еріашвілі Н.Д. Банківська система РФ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. p> 3. Бородін А.Ф. Актуальні проблеми і перспективи...
