ористовує лише похідні першого порядку функцій умовного середнього та дисперсії і дозволяє уникнути тим самим застосування методів чисельного диференціювання;
В· асимптотично більш ефективний, ніж метод квазі-максимальної правдоподібності.
Оцінка якості моделей прогнозування
Якість (надійність, достовірність) моделі тим вище, ніж В«ближчеВ» розрахункові значення до фактичних. Оцінка цієї В«близькостіВ» буде здійснюється шляхом обчислення значення того чи іншого критерію. При цьому абсолютні показники помилки прогнозу дозволяють кількісно визначити величину розбіжності прогнозу і факту в одиницях вимірюваної показника.
Абсолютна помилка прогнозу :
, де
- фактичне значення показника на t-й момент часу;
- прогнозне значення показника на t-й момент часу.
Середня абсолютна помилка прогнозу :
, де
n - період попередження прогнозу.
Среднеквадратическая помилка прогнозу :
. br/>
Значення цих показників залежать від масштабу вимірювань, який у ряді випадків зменшує об'єктивність оцінок, для того, щоб уникнути цього використовують відносні показники вимірювання помилки прогнозу, виражені або в частках одиниці, або у відсотках.
Відносна помилка прогнозу :
. br/>
Середня відносна помилка прогнозу :
.
. Опис використовуваного в розрахунках програмного продукту
Пакет прикладних програм Eviews
Для проведення регресійного аналізу обраний економетричний пакет Eviews і ось чому. Цей пакет дозволяє виконати регресійний аналіз, побудувати прогнози в в Windows-орієнтованої комп'ютерної середовищі завдяки наявності особливо складного і тонкого інструментарію обробки даних. Скориставшись Eviews можна швидко виявити наявність статистичної залежності в аналізованих даних і потім, використовуючи отримані взаємозв'язку, зробити прогноз досліджуваних показників. p align="justify"> Сфери застосування Eviews:
В· моделювання;
В· фінансовий аналіз;
В· макроекономічне прогнозування;
В· прогнозування стану ринків.
В· аналіз наукової інформації та оцінювання.
Також даний пакет використовується при аналізі даних, представлених у вигляді часових рядів. p align="justify"> У Eviews можна провести аналіз кількома ме...
