меження його родинними узами для банків дуже комфортний стан. Однак у такої практики є і зворотна сторона, оскільки різко звужується диверсифікація кредитного портфеля. Якщо холдинг починає хитатися, то в першу чергу рятують промислові активи, часом навіть за рахунок банків.
Як зазначає рейтингове агентство Standard amp; Poor's raquo ;, концентрація кредитних вкладень російських банків є небезпечно великий [22]. 10 найбільш великих кредитів, виданих банками, які отримали рейтинги агентства, становлять 40% їх сукупних кредитних портфелів. Це майже в 2 рази перевищує сумарний капітал цих кредитних установ. Згідно зі світовою практикою, це високий показник. Ясно, що таке положення не може зберігатися довго. Вже відзначається тенденція заміщення великих позичальників більш дрібними. Це явище можна визнати в цілому позитивним, так як розширюється коло банківської клієнтури, збільшується амплітуда диверсифікації кредитної політики.
Однак в початковій стадії цього процесу, коли про нові позичальниках мало інформації, ризики можуть істотно зрости.
Сукупний кредитний портфель можна розділити на так звані сектора, в які включені кредити, що відносяться до тієї чи іншої групи, залежно від критерію класифікації. Це дасть можливість розглядати окремо різні види кредитних портфелів, які складають сукупний кредитний портфель.
Основною метою проведення структурного аналізу є оцінка концентрації кредитних вкладень, вироблення шляхів формування збалансованого портфеля (ризик - прибутковість - ліквідність), а також складання і використання кількісних правил у кредитній політиці банку [23].
Залежно від використовуваного критерію класифікації входять до нього позичок, кредитний портфель можна також класифікувати по контрагентах, у розрізі видів валют, за ознакою резидентства, за видами забезпечення, за галузями, за термінами видачі (малюнок 3, додаток В.), по своєчасності погашення.
Кожному сегменту кредитних вкладень притаманний певний рівень кредитного ризику. Тому визначити частку, яку має займати кожен сегмент, вкрай важливо для банку. Встановлення лімітів кредитування покликане контролювати формування кредитного портфеля [24].
Перед тим, як визначати ліміти кредитування, необхідно ідентифікувати основні області ризику:
Окремі позичальники:
надмірна концентрація на одному позичальнику в разі його банкрутства (неплатоспроможності) або невиконання умов кредитного договору у зв'язку з іншими причинами може поставити сам банк під загрозу банкрутства;
у разі виникнення непередбачених проблем із великими позичальниками змінити ситуацію вельми непросто.
Групи взаємозалежних позичальників:
те ж, що і в попередньому випадку;
фінансові проблеми тільки в деяких випадках призводять до необоротного кризи платоспроможності всієї групи.
Галузі та підгалузі:
циклічні або систематичні структурні слабкості в галузі можуть викликати банкрутство всіх компаній, за винятком лише небагатьох найсильніших;
галузевої структурна криза зачіпає не тільки платоспроможність компанії, але і частково якість забезпечення як джерела погашення заборгованості (наприклад, якщо при кредитуванні нафтових компаній в якості забезпечення прийняті товарні запаси (нафта), у момент кризи в галузі може статися обвал цін на нафту, що знизить якість забезпечення). Сегменти бізнесу:
економічні події можуть викликати кризу цілого напряму банківської діяльності, наприклад, призупинення іпотечного кредитування у зв'язку з крахом ринку.
Продукти і послуги (наприклад, сезонні, термінові, споживчі позики):
прибутковість окремого банківського продукту зазвичай обумовлена ??сукупністю чинників, що призводить до циклічності зміни показників діяльності банку.
Надмірна концентрація банку на якомусь одному продукті або послузі може призвести до циклічним скачок у прибутковості [25].
Галузеві сегменти позичкової частини кредитного портфеля повинні бути пов'язані з різноманітними напрямками позичкового бізнесу, щоб зміна ситуації в одній галузі економіки не призвело до зниження якості значної частини кредитного портфеля та підвищенню ступеня кредитного ризику.
Але існує і зворотний бік різноманітності портфеля: надмірна диверсифікація створює певні складнощі в управлінні позиковими операціями (необхідно мати досить велику кількість фахівців різної спрямованості) і може з'явитися причиною банкрутства банку.
. 2 Способи управління кредитним портфелем комерційного банку
...
