. Ризики застосування такої системи, істотно вище, ніж у двох попередніх.
1.4 Порівняння методів оцінки кредитоспроможності позичальника
Як раніше було відмічено, кредитоспроможність клієнта у світовій банківській практиці фігурує як один з основних об'єктів оцінки при знаходженні доцільності та форм кредитних відносин. Здатність до повернення боргу тісно пов'язане з моральними якостями клієнта, його родом занять, ступенем вкладення капіталу в нерухоме майно, можливістю заробити кошти для погашення позички та інших зобов'язань.
Перелік елементів кредитоспроможності позичальника і показників, може бути більш великим або стисненим залежно від термінів кредитування, цілей аналізу, видів кредиту та стану кредитних відносин банку з позичальником. Оптимальні або допустимі значення таких показників зобов'язані диференціюватися залежно від конкретних умов угоди, діяльності позичальника, та ін.
На нинішній день спостерігається кілька головних методик оцінки кредитоспроможності клієнтів, проаналізованих вище. Системи відрізняються один від одного числом показників, які вживаються в якості складових частин загальної оцінки позичальника, а також різноманітними підходами до характеристикам та пріоритетністю будь-кого.
При різних категоріях кредитування банк використовує будь-яку модель і коригує її в персональному порядку.
Скорингові моделі застосовуються в основному при видачі кредитних карт і при наданні кредитів на купівлю товарів.
Скоринг являє собою математичну (статистичну) модель, за допомогою якої на базі кредитної історії вже зустрічаються клієнтів банк встановлює, наскільки велика можливість того, що поверне клієнт кредит в призначений термін або не поверне. Скоринг виділяє ті характеристики, які найбільш вузько пов'язані з надійністю або, навпаки, з ненадійністю клієнта.
Техніка кредитного скорингу грає роль оцінки в балах характеристик, які дозволяють з достатньою достовірністю встановити ступінь кредитного ризику при наданні споживчої позики того чи іншого позичальника. Найбільш значущими для прогнозування кредитного ризику показниками можуть бути такі показники, як дохід, професія, вік, кількість утриманців, вартість житла та інше.
Переваги скорингових моделей очевидні:
- Знижується рівень неповернення кредиту, швидкість і неупередженість прийняття рішень;
- З'являється можливість ефективно управляти кредитним портфелем;
- Відсутня тривале навчання співробітників кредитного департаменту;
- З'являється можливість провести експрес-аналіз заявки на кредит в присутності клієнта.
Але все ж, незважаючи на позитивні моменти, застосування кредитного скорингу пов'язане з рядом труднощів.
Одна з них полягає в тому, що визначення запитувачів характеристик здійснюється тільки на базі інформації про тих клієнтів, яким банк вже надав кредит.
Інша і найбільш істотна проблема полягає в тому, що скорингові моделі створюються на основі вибірки з числа найбільш ранніх клієнтів. Враховуючи це, співробітникам банку доводиться періодично контролювати і перевіряти якість роботи системи і, коли воно погіршується, придумувати і розробляти нову модель.
З анкети-заяви, заповненої раніше позичальником, для оцінки беруться близько десяти характеристик, а інші дані зберігають у статистичній базі для подальшого оновлення та аналізу скорингу.
На поточний момент російські банки запитують такі характеристики, як дохід клієнта, кількість утриманців, стаж роботи, посада, освіта, чи є транспортний засіб (тут звертається увага на виробництво автомобіля (вітчизняний чи іноземний), обов'язково враховуючи термін, що минув з моменту його випуску), наявність земельної ділянки (розглядається його віддаленість від центру міста та площа).
Очевидно, що сьогодні це основні параметри, за якими можна встановити ступінь кредитоспроможності фізичної особи. Однак постійне коректування скорингової методики дозволить розширити і змінити перелік оцінюваних характеристик. Клієнти, які сьогодні опиняються в групі ненадійних позичальників, при наступному аналізі кредитної діяльності, швидше за все, будуть зараховані до числа позичальників, що володіють низьку невороття кредитів.
Більш ретельна і більш складна оцінка позичальника використовується при видачі фізичним особам кредитів на невідкладні споживчі потреби. Як правило, це середньострокові позики на покупку дорогих речей, оплату будь-яких робіт і послуг. Зразком може служити плата за навчання, придбання дорогих меблів, фінансування ремонту житла тощо У такому випа...
