якість моделі
логіт модель
Y = 0
Y = 1
Всього
всього по вибірці
300
700
1000
прогноз
226
774
1000
правильно
150
624
774
неправильно
150
76
226
% правильно
50,0%
89,1%
77,4%
% неправильно
50,0%
10,9%
22,6%
Результати подібної класифікації перевершують результати кластерного і дискримінантного аналізу.
Висновок
У результаті аналізу прозорості методик для оцінки кредитних ризиків зроблені наступні висновки
В· У Нині комерційні банки відчувають складності в придбанні (Розробці) точних, робастних і прозорих методик і відповідних програмних засобів для оцінки кредитних ризиків фізичних та юридичних осіб
В· Пропоновані на ринку західні скорингові методики та відповідні програмні засоби для оцінки кредитних ризиків фізичних і юридичних осіб та вирішення задачі резервування мають низькі точність, робастність і прозорість
В· Необхідна розробка більш перспективних моделей і відповідних програмних засобів для оцінки кредитних ризиків фізичних та юридичних осіб, які володіють істотними перевагами в точності, робастности, прозорості та можливості автоматизації аналізу, оцінки та управління ризиками
В· Серед представлених методик логіт-модель володіє найкращими прогнозними властивостями.
У Росії наявність національного кредитного бюро могло б істотно полегшити перехід на принципи Базеля П. А в його відсутність вкрай скрутно сформувати базу з оцінки кредитних ризиків окремих позичальників. Відповідно буде складно вийти за рамки стандартизованого підходу в рамках Базеля II, тоді як далеко не всі види ризиків можуть бути оцінені рейтинговими агентствами.
розвиваються, також висловили думку, що застосування рейтингових методик при оцінці ризику активів в умовах нерозвиненої ринкової культури може призвести не до підвищення якості оцінки, а до елементарної продажу рейтингів. Базельський комітет визнає, що якщо нові рейтинги призначаються для банків з метою регулювання, а не для інвесторів, то їх якість може погіршитися.
У зв'язку з цим закликають відмовитися від стандартизованого підходу і замінити його В«базовим підходомВ». Ключовою відмінністю В«базового підходуВ» є те, що по відношенню до кредитів інших держав національні органи банківського нагляду наділяються правом самостійно визначати ступінь ризику. У Росії рейтинговим агентствам буде вкрай складно визначити категорії ризику для кожного окремого позичальника, враховуючи недостатність даних по кредитних історіям. p> Застосування положень Угоди В«Базель IIВ» може призвести до дисбалансів на різних сегментах фінансових ринків. Так, нові положення стимулюють зростання ринків нерухомості, оскільки вони пред'являють більш низькі вимоги до достатності власного капіталу за кредитами, забезпеченими заставою нерухомості. Базель II також встановлює більш низькі рівні ризику за кредитами під заставу і для дрібного бізнесу. Відповідно стимулюються фінансові послуги роздрібного банківського бізнесу. З іншого боку, банкам, що спеціалізуються на сек'юритизації активів, по всій видимості, доведеться підвищити розміри достатнього капіталу.
Нові положення підвищать витрати банків. Прагнучи отримати схвалення наглядових органів на використання внутрішніх методик оцінки ризику, банки будуть здійснювати значні інвестиції в розробку цих методик, створення відповідних моделей, збір інформації. p> В умовах банківської системи Росії далеко не кожен банк може дозволити собі здійснити подібні інвестиції. У Росії при недостатньому досвіді функціонування банківської системи в ринковому режимі банкам вкрай складно самостійно визначати рівні ризиків. Відповідно до критеріїв Угоди В«Базель IIВ» вони повинні розташовувати даними ...
