за великий проміжок часу про рух практично кожного кредиту, щоб бути в змозі розрахувати ймовірність банкрутства позичальника та пов'язаних з ним втрат для банку. Зрозуміло, Росії необхідно практично заново формувати відомості про платоспроможність позичальників після фінансової кризи.
Основні положення Базеля II орієнтовані на великі банки промислово розвинених країн, для яких застосування нових підходів дійсно може принести істотну вигоду. p> Питання про ефективної інтеграції у світову фінансову систему коштує вже зараз, тому в тій чи іншій мірі орієнтуватися на нові стандарти Базельського комітету з банківського нагляду буде необхідно. Великим банкам має сенс поступово зайнятися розробкою внутрішніх методик оцінки ризику, і це пов'язано навіть не стільки з необхідністю проходження зовнішнім міжнародним нормам, скільки із згаданою важливістю правильної оцінки прийнятих ними на себе ризиків. Для дрібних і середніх банків створення подібних систем ні в Нині, ні в осяжному майбутньому непосильно. Судячи з положень стратегії розвитку банківської системи, їх кількість буде поступово скорочуватися, оскільки Центральний банк РФ націлений на консолідацію банківської системи. Що стосується положень Базеля II, то на першому етапі для всіх російських банків, очевидно, буде прийнятий стандартизований підхід, який підніме всі проблеми, пов'язані з кредитними рейтингами. Вирішенню даної проблеми міг би допомогти вже почався процес формування бюро кредитних історій.
Динамічний розвиток ринку банківських послуг і очікуваний вступ до СОТ вже зараз посилюють конкурентне середовище в російській банківській системі. Іноземні банки прагнуть проникнути на російський ринок і збираються збільшувати свої інвестиції на ньому.
Треба відзначити, що великі банки, яких небагато, мабуть, отримують право самостійно оцінювати ризики і формувати резерви, іншим же доведеться вдатися для цього до допомоги рейтингових агентств. В результаті це може призвести до появи у великих банків конкурентних переваг, дозволить їм знизити обсяги своїх резервів, збільшити капітал. Як наслідок, збільшиться вплив великих міжнародних банків на розвиток економіки.
У Росії є свої особливості, пов'язані з нестабільністю економіки країни в цілому, В«перекосомВ» у розвитку галузей і міжгалузевих зв'язків, великою часткою тіньових доходів тощо, що позначається на параметрах окремих потенційних позичальників. Наприклад, одним з найбільш значущих показників західних скорингових систем є вік потенційного позичальника (для Великобританії, Франції і Німеччини): чим старша людина, тим його оцінка вище (Він трактується як надійний позичальник). Очевидна логіка роботи такої системи на Заході - пропрацював все життя людина встиг накопичити як кошти, так і кредитну історію. У нас з очевидністю ця логіка буде інвертованою: чим старше позичальник, тим його оцінка (кредитоспроможність) нижче. Тому не можна просто перенести модель з однієї країни в іншу, з однієї кредитної організації в іншу. Не може бути створено єдиного алгоритму, працював для всіх країн однаково добре. Більше того, для різних регіонів РФ, в силу відмінності наших регіонів за умовами соціально-економічного розвитку, система оцінки ризику буде відрізнятися від регіону до регіону. Кожна конкретна модель повинна відповідати певній країні, її економічним і фінансовим умовам, традиціям і засадам окремих територій, даної кредитної організації.
Література
[1] Бююль А., Цефель П. SPSS: мистецтво обробки інформації. Аналіз статистичних даних і відновлення прихованих закономірностей: Пер. з нім. - СПб.: ТОВ В«ДіаСофтЮПВ», 2001. - 608 с. p> [2] Дубров А. М., Мхітарян В. С., Трошин Л. І. Багатовимірні статистичні методи: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 352 с. p> [3] Рябінін І. А. Надійність і безпека структурно-складних систем. СПб.: Політехніка, 2000. p> [4] Соложенцев Є. Д. Сценарне логіко-ймовірнісна управління ризиком в бізнесі і техніці. СПб.: В«Бізнес-пресаВ», 2006. p> [5] Соложенцев Є. Д., Степанова Н. В., Карасьов В. В. Прозорість методик оцінки кредитних ризиків і рейтингів. СПб.: Изд-во С.-Петербурзького ун-ту, 2005. br/>
