истання математичних та статистичних методів у бізнесі,) в білоруській банківській практиці ця тема незаслужено обійдена увагою.
Для оцінки кредитного ризику проводиться аналіз кредитоспроможності позичальника, під якою в білоруської банківської практиці розуміється здатність юридичної чи фізичної особи повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. У західній банківській практиці кредитоспроможність трактується як бажання, поєднане з можливістю своєчасно погасити видане зобов'язання. Далі ми будемо використовувати термін В«кредитоспроможністьВ» саме в цьому значенні. Згідно з таким визначенням основне завдання скорингу полягає не тільки в тому, щоб з'ясувати, в стані клієнт виплатити кредит чи ні, але і ступінь надійності і обов'язковості клієнта. Іншими словами, скоринг оцінює, наскільки клієнт creditworthy, т. е. наскільки він В«гіднийВ» кредиту.
Скоринг являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії В«минулихВ» клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика ймовірність, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит в строк.
У західній банківській системі, коли людина або фірма звертається за кредитом, банк може мати таку інформацію для аналізу:
- анкета, яку позичальник заповнює;
- інформація на даного позичальника з кредитного бюро - організації, в якій збережено кредитна історія всього дорослого населення країни і всіх юридичних осіб;
- дані рухів по рахунках, якщо мова йде про вже діючому клієнта банку.
Кредитні аналітики оперують такими поняттями: В«ХарактеристикиВ» клієнтів (в математичній термінології - змінні, фактори) і В«ознакиВ» - значення, які приймає змінна. Якщо уявити собі анкету, яку заповнює клієнт, то характеристиками є запитання анкети, а ознаками - відповіді на ці питання.
У самому спрощеному вигляді скорингова модель являє собою зважену суму певних характеристик. В результаті виходить інтегральний показник (score); чим він вищий, тим вище надійність клієнта, і банк може впорядкувати своїх клієнтів за ступенем зростання кредитоспроможності.
Інтегральний показник кожного клієнта порівнюється з якимсь числовим порогом, або лінією розділу, яка розраховується з відносини, скільки в середньому потрібно клієнтів, які платять у строк, для того, щоб компенсувати збитки від одного боржника. Клієнтам з інтегральним показником вище цієї лінії видається кредит, клієнтам з інтегральним показником нижче цієї лінії - ні.
Все це виглядає дуже просто, проте складність полягає у визначенні, які характеристики варто включати в модель і які вагові коефіцієнти повинні їм відповідати.
На початку 50-х рр.. у Сан-Франциско утворилася перша консалтингова фірма в області скорингу - Fair Issac, яка до цих пір є лідером серед розробників скорингових систем.
Але широке застосування скорингу почалося з поширенням кредитних карток. При тій кі...
