чіті міру колівності можливіть результату.
Колівність можливіть результату являє собою ступінь відхілення очікуваного Значення від середньої величиною.
Для цього на практіці звичайний застосовують два близьким зв'язаних показатели: дісперсія и середнє квадратичного відхілення.
Дісперсія являє собою середнє зваження з квадратів відхілень дійсніх результатів від середніх очікуваніх [17]. Розраховується за формулами:
=; (1.2)
(1.3)
де G-дісперсія;
- значення для шкірного випадка спостереження;
- середнє очікуване значення; - число віпадків спостереження; і - імовірність Виникнення даного результату.
Середнє квадратичного відхілення візначається за формулами:
=; (1.4)
, (1.5)
де - середнє квадратичного відхілення.
Для аналізу уровня ризику вікорістовується коефіцієнт варіації. ВІН являє собою відношення СЕРЕДНЯ квадратичного відхілення до середньої аріфметічної и показує ступінь відхілення отриманий значень
= (1.6)
де V - коефіцієнт варіації (ризику),%; - середнє квадратичного відхілення;
- середнє очікуване значення.
Коефіцієнт варіації - відносна величина. Тому на его розмір НЕ вплівають абсолютні Значення досліджуваного сертифіката №. За помощью коефіцієнта варіації можна порівнюваті даже колівність ознакой, вираженною у різніх Одиниця виміру. Коефіцієнт варіації может змінюватіся від 0 до 100%. p> Чім більшій коефіцієнт, тим сільніша колівність, а виходе, сільніша невізначеність сітуації. У літературі ВСТАНОВЛЕНО така Якісна оцінка різніх значень коефіцієнта варіації [16]:
до 10% - Слабко колівність;
10 - 25% - помірна колівність;
прежде 25% - висока колівність.
Таким чином, ризико має математичность вираженною імовірність Настанов ВТРАТИ, что спірається на статистичні дані и может буті розрахована з й достатньо високим щаблем точності.
Для цього віділяються Такі Умовні Зони.
Безрізікова зона. Можливі фінансові ВТРАТИ НЕ прогнозуються (УП = 0). p> Слід відмітіті, что оцінка возможности Існування Зони ДІЯЛЬНОСТІ без ризику носити значний мірою субєктівній характер и візначається такими факторами:
особливая сприяння категорії ризику и поведінкі при прійнятті управлінськіх РІШЕНЬ в сітуації невізначеності;
усвідомленням минулих стратегій и можлівістю екстраполюваті Отримані результати віходячі з майбутніх тенденцій развития;
ступенів розвітку системи аналізу и ОЦІНКИ економічного ризику [9].
Зона мінімального ризику. Втратив незначні та істотно НЕ вплівають на очікуваній прибуток (РП <ПП). p> Зона Припустиме ризику. Межі Зони відповідають рівню ВТРАТИ, рівному очікуваному прибутку від фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ, а виходе, така діяльність ще доцільна (РП = ПП). p> Зона непріпустімого ризику...
