stify"> Чи не ефективне управління кредитними ризиками в умовах фінансової нестабільності - одна з основних проблем російських комерційних банків. Це стало особливо очевидно в період фінансової нестабільності, що демонструє зростання простроченої заборгованості за кредитами банків у кризовий період 2008 - 2009 рр.. (За офіційною статистикою Центрального Банку РФ). Рівень заборгованості за кредитами корпоративному сектору на початок 2010 р. приблизно в 4,7 рази більше, ніж відповідний показник на початок 2006 р. Очевидно, що потрібна розробка нових підходів для ефективного управління кредитних ризиками комерційних банків.
Основними критеріями ефективності управління кредитними ризиками є:
. Зворотність за кредитами (мінімальний розмір простроченої дебіторської заборгованості за кредитами);
2. Стабільний рівень дохідності (стійкий рівень рентабельності банківського капіталу, скоригованого на ризик по кожному з кредитних продуктів на будь-якому етапі економічного циклу);
. Стійке зростання кредитного портфеля.
Можна стверджувати, що з одного боку регулювання рівня процентної ставки робить можливим регулювання прибутковості по позиці, скоригованої на рівень кредитного ризику. Однак цей інструмент не є ефективним способом управління кредитними ризиками, тому що не надає можливості регулювання зворотності за кредитами, а також можливостей щодо подальшого зростання кредитного бізнесу.
Другий істотною помилкою комерційних банків у процесі управління кредитними ризиками є неправильне структурування угод, яке призвело до масових реструктуризації проблемних кредитів в 2009 р.
Під неправильним структуруванням кредитної угоди покладається відсутність розуміння необхідності, доцільності і фінансових можливостей позичальника, видача кредитних коштів практично безконтрольно без чіткого розуміння, яким чином і в які терміни вони будуть освоєні позичальником.
Реструктуризація кредитних продуктів з проблемних і предпроблемним позичальникам активно використовується як один із способів знизити ймовірність неповернення за кредитами [19].
Реструктуризація кредитних продуктів може розглядатися як ефективний спосіб управління кредитними ризиками в період економічної стабільності, коли перспективи розвитку галузі і окремо взятого позичальника можна прогнозувати з достатнім ступенем точності. Однак у кризовий період ця методика лише дозволяє в деякій мірі поліпшити статистику і то на нетривалий період часу.
Крім того для російських банків проблемами управління кредитними ризиками є непрозорість і неспівмірність звітності, недостатність статистичних даних і спостережень, відсутність диверсифікації кредитного портфеля, нерозвиненість інституту банкрутства і складність оформлення зобов'язань взагалі.
Таким чином, очевидно, що для розвитку банківської системи, попередження різкого зростання простроченої заборгованості та втрат за кредитними продуктами комерційних банків необхідно вдосконалення інструментів управління кредитними ризиками в області орієнтованості системи ризик - менеджменту на задоволення реальних потреб клієнтури в фінансуванні. Це дозволить скоротити величину простроченої заборгованості за кредитами в наступні роки і розширить активний інструментарій комерційни...
