ВТБ24
Термін кредітованія2011г. млн. руб.2012г. млн. руб.2013г. млн. руб.Прірост +2013 до 2011 гг.менее 30 дней7686117232250614820От 31 до 60 дней2118417467104592От 61 до 90 дней1597293152083611Более 90 дней22846291125279929953Ітого342474794087 223
Необхідно відзначити, що найбільший приріст споживчих кредитів припав на кредити з терміном більше 90дней, а саме сума виданих за 2013 склала 52799 млн. руб., що більше на 29953 млн. руб. 2011р. Популярність виду кредиту більше 90 днів можна пояснити тим, що найчастіше клієнти, набуваючи кредит, намагаються убезпечити себе від великих сум щомісячних платежів, шляхом збільшення терміну кредиту.
Найменший приріст обійшовся на кредити з срокомот 61 до 90 днів
Далі проведемо оцінку якості управління кредитним портфелем
Таблиця 9? Оцінка якості кредитного портфеля банку
Показателі2011г.2012г.2013г.Норматівное значення% Коефіцієнт ризику кредитного портфеля (Р) 0,870,910,96не менш 1Коеффіціент проблемності кредиту 7,96,73,8Чем менше, тим лучшеКоеффіціент покриття збитків (КПС) 1,61 , 21,1более 1
Коефіцієнт ризику кредитного портфеля розраховується як:
, (3)
де:
? сукупність кредитних вкладень банку;
? прогнозовані втрати банку
Коефіцієнт проблемності кредиту розраховується як:
, (4)
де:
? величина простроченої позичкової заборгованості; КВ - сукупність кредитних вкладень банку Коефіцієнт покриття збитків розраховується як:
КПС=(5)
де:
РВПС - фактично створений резерв на можливі втрати по позиках Квпр - величина простроченої позичкової заборгованості Необхідно зауважити, що значення коефіцієнта ризику збільшується і прагне до 1, що характеризує високу якість кредитного портфеля. Значення коефіцієнта проблемності кредиту зменшується, тобто прагнути до нуля, що характеризує підвищенням якості кредитного портфеля. Коефіцієнт покриття збитків за позиками дозволяє визначити рівень покриття проблемних кредитів за рахунок створеного резерву на можливі втрати по позиках. По всіх вище перерахованих коефіцієнтам спостерігається тенденція підвищення рівня кредитного портфеля з кредитування фізичних осіб.
4. Заходи щодо вдосконалення банку ЗАТ ВТБ 24
Аналіз кредитної політики банку показав, що вона є досить ефективною. Однак на тлі загальних тенденцій на ринку споживчого кредитування банку можна рекомендувати наступне.
. Зниження кредитних ризиків
Основний напрямок зниження кредитного ризику - це формування надійного складу клієнтів, що мають розрахункові рахунки в конкретному банку. Тому оцінка кредитоспроможності клієнта є найважливішим етапом в процесі кредитування, і будь-якому комерційному банку необхідно надавати величезне значення розробці сучасної методологічної бази оцінки кредитоспроможності, тестуванню кваліфікації кредитних працівників. Помилка при оцінці кредитоспроможності клієнта може призвести до неповернення кредиту, що в свою чергу може порушити ліквідність банку і, в кінцевому рахунку, привести до банкрутства кредитної організації.
Приймаючи рішення про можливість, доцільності та умов кредитування, банк повинен, головним чином виявити наявність потенційної здатності позичальника повернути отриману позику відповідно до обумовлених термінами. Це стає можливим лише в тому випадку, якщо фінансове становище позичальника стійко, а грошові надходження на його рахунки за реалізовану продукцію (роботи, послуги) здійснюються стабільно. Фінансове становище не може бути охарактеризоване якимось одним показником, тому рішення про укладення кредитного договору здійснюється в умовах багатокритеріальної задачі.
У ВТБ24, як показав аналіз, розроблена досить ефективна система управління кредитними ризиками (про що свідчить низький рівень прострочених позичок у кредитному портфелі банку). Однак у даній системі є і свої недоліки. При оцінці кредитоспроможності позичальника в облік приймаються, як правило, достовірність наданих Позичальником відомостей, а також величина доходів Позичальника.
При оцінці кредитоспроможності Позичальника ВТБ24 не враховує такі фактори як наявність ощадного рахунку в банку, страхування життя Позичальника.
Крім розрахунку платоспроможності Позичальника можливо при наданні банком споживчого кредиту використовувати модель бальної оцінки кредиту. У цьому випадку потенційному позичальни...
