valign=top>
15.697
0.015
7
0.157
0.015
16.901
0.018
8
0.091
-0.011
17.317
0.027
9
-0.101
-0.099
29.374
0.001
10
0.107
0.041
29.997
0.001
11
0.083
-0.117
30.385
0.001
12
-0.066
-0.062
30.637
0.002
13
-0.163
0.132
32.256
0.002
14
0.104
-0.202
32.947
0.003
15
0.073
-0.022
33.303
0.004
16
-0.142
-0.057
34.694
0.004
В В В
Бачимо, що значення В«Obs * R-squaredВ» в статистикою Бреуша-Годфрі менше відповідного йому критичного значення = 7.88 при = 0.005. Значення Q-статистики і графіків також вказую на відсутність автокореляції в новій моделі. h1> Висновок
Таким чином, після виконаної роботи можна зробити наступні висновки:
- використовуючи реальні поквартальні статистичні дані російської Федерації з 1999 року по другий квартал 2008 року була доведена справедливість основного макроекономічного тотожності;
- були побудовані дві регресійні моделі для більш детального аналізу проблеми автокореляції, в першій з яких було дві екзогенних змінних, а в другій три;
- у першій з побудованих моделей спостерігалася проблема позитивної автокореляції першого порядку, яка була спочатку виявлена ​​за допомогою статистики Дарбіна-Уотсона, і більше ретельно досліджена на прикладі тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики;
- у пер...
