Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

Td>

-0.353999

0.7256

C (3)

0.003454

0.018037

0.191509

0.8493

C (4)

0.007246

0.063584

0.113957

0.9100

RESID (-1)

-0.208047

0.186023

-1.118391

0.2715

R-squared

0.036519

Mean dependent var

-1.42E-12

Adjusted R-squared

-0.080267

S.D. dependent var

41.00231

S.E. of regression

42.61611

Akaike info criterion

10.46442

Sum squared resid

59932.38

Schwarz criterion

10.67989

Log likelihood

-193.8240

Durbin-Watson stat

1.998121

В 

AC

PAC

Q-Stat

Prob

1

-0.162

-0.162

1.0715

0.301

2

-0.156

-0.187

2.0992

0.350

3

0.064

0.004

2.2754

0.517

4

0.387

0.394

8.9637

0.062

5

-0.352

-0.245

14.681

0.012

6

-0.146

-0.178