шій моделі також був присутній «³льний членВ», статистично значимий коефіцієнт з (1), значення якого було надто велике, що говорило про неповну відповідність збудованого рівняння регресії теоретичного рівняння;
- для усунення автокореляції і удосконалення моделі була введена третя пояснює змінна;
- друга модель була перевірена поруч тестів, після чого можна було зробити висновок, що вона якісна і не володіє проблемою автокореляції, тобто дана проблема була усунена шляхом введення нової змінної в модель;
- у роботі вдалося проаналізувати моделі, обгрунтувати їх економічний сенс на базі знань з курсу економічної теорії, а також поліпшити одну з них.
Список використаних джерел
В
1. Бородич С.А. Вступний курс економетрики - Мн., 2000. p> 2. Eviews users guide 3.1. p> 3. gsk.ru
В
Додаток 1
В
Рис. 1
Додаток 2
ADF Test Statistic
-5.278444
1% Critical Value *
-4.2412
5% Critical Value
-3.5426
10% Critical Value
-3.2032
* MacKinnon critical values ​​for rejection of hypothesis of a unit root.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D (CONS)
Method: Least Squares
Date: 12/11/08 Time: 19:00
Sample (adjusted): 1999:4 2008:2
Included observations: 35 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob. /Td>
D (CONS (-1))
-1.636006
0.309941
-5.278444
0.0000
@ TREND (1999:1)
12.54844
3.021702
4.152773
...
