и бачимо такі результати:
1 . Коефіцієнт множинної кореляції ( множинний R ) дорівнює 0,994. Отже, зв'язок між факторами вельми тісний (за шкалою Чудока)
2 . Значення R 2 =0,9883 свідчить про те, що варіація залежної змінної Y (обсяг валового національного продукту) в основному (на 98,78%) можна пояснити варіацією включених в модель пояснюють змінних Х 2 (інвестиції) і Х 1. Це свідчить про адекватність моделі.
3. За результатами дисперсійного аналізу ми отримали розрахункове значення F-критерію Фішера, яке становить 295,50. Розрахуємо за допомогою Excel табличне значення Фішера (результат див. рис.7). Для цього в комірці Е14 (див. рис 4) звернемося до майстра функцій f (x) і виберемо категорію: Статистичні функції - функцію FРАСПОБР, як показано на рис.5.
Рис.5. Майстер функції.
Потім задамо потрібні аргументи: Вірогідність?=0,05. Ступінь свободи 1 - кількість факторів Х. Ступінь свободи 2 - це число ступенів свободи: nm - 1=10-2-1=7, де n - число спостережень (у нашому випадку 10), m - число пояснюють змінних (у нашому прикладі одно 2) (див. рис.6).
Рис.6. Аргументи функції (розрахунок табличного значення Фішера в Microsoft Office Excel).
Рис.7. Результат розрахунку табличного значення Фішера за допомогою редактора Microsoft Office Excel.
Порівнюючи розрахункове значення F-критерію Фішера 295,50 з табличним 4,74 ми бачимо, що 295,50> 4,74.
Отже, в цілому, рівняння регресії значимо.
Значимість F =1,735 * 10 - 7, що менше 0,05. Це так само говорить про значущість рівняння.
Далі оцінимо значимість окремих параметрів побудованої моделі.
Межі довірчого інтервалу для коефіцієнтів регресії не містять суперечливих результатів:
З надійністю 0,95 (з ймовірністю 95%) коефіцієнт b 1 лежить в інтервалі 0,55? b 1? 0,66.
Порівняємо отримане значення t-статистики з табличним, яке розрахуємо за допомогою майстра функцій (рис.8, 9)
Рис.8 Майстер функцій.
Рис.9. Аргументи функції.
Результат розрахунку представлений на рис.10 в комірці D20.
Рис.10. Результати регресії з розрахованими табличними значеннями F і t-статистики.
Порівнюючи розрахункові значення t-статистики з табличним 2,36 ми ще раз переконуємося, що значення змінної Х 1 не значима, оскільки 0,53 < 2,36. А значення змінної Х 2 є значущим, оскільки воно більше порогового 5,52> 2,36.
Таким чином, модель балансового прибутку підприємства торгівлі запишеться в наступному вигляді:
=- 0,26 +0,47 * Х1 +0,57 * X2.
Тепер побудуємо в Excel заново нашу регресію з виведенням залишків:
Рис.11. Регресія із залишками.
Отримаємо:
Рис.12. Регресія з розрахованими залишками.
Знайдемо частку помилки в Y (по модулю): помилка апроксимації (вирі...
