тосовуються у всіх економічно розвинених країнах. Скоринг використовується головним чином при кредитуванні фізичних осіб, особливо в споживчому кредиті при незабезпечених позиках. Для оцінки кредитного ризику проводиться аналіз кредитоспроможності позичальника, під якою у вітчизняній банківській практиці розуміється здатність позичальника повністю і в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями. У західній банківській практиці кредитоспроможність трактується як бажання, поєднане з можливістю своєчасно погасити видане зобов'язання. Згідно з таким визначенням основне завдання скорингу полягає не тільки в тому, щоб з'ясувати, в стані клієнт виплатити кредит чи ні, але і ступінь надійності і обов'язковості клієнта.
Скоринг являє собою математичну або статистичну модель, за допомогою якої на основі кредитної історії «минулих» клієнтів банк намагається визначити, наскільки велика ймовірність, що конкретний потенційний позичальник поверне кредит в строк [1, с. 12].
У західній банківській системі, коли людина звертається за кредитом, банк може мати таку інформацію для аналізу:
анкета, яку позичальник заповнює;
інформація на даного позичальника з кредитного бюро - організації, в якій зберігається кредитна історія всього дорослого населення країни;
дані рухів по рахунках, якщо мова йде про вже діючому клієнта банку.
У самому спрощеному вигляді скорингова модель представляет собою зважену суму певних характеристик. У результаті виходить інтегральний показник (score): чим він вищий, тим вище надійність клієнта, і банк може впорядкувати своїх клієнтів за ступенем зростання кредитоспроможності. Інтегральний показник кожного клієнта порівнюється з якимсь числовим порогом, або лінією розділу, яка, по суті, є лінією беззбитковості і розраховується з відношення, скільки в середньому потрібно клієнтів, які платять у строк, для того, щоб компенсувати збитки від одного боржника. Клієнтам з інтегральним показником вище цієї лінії видається кредит, клієнтам з інтегральним показником нижче цієї лінії - ні.
Які ж характеристики є найбільш «цінними» для прогнозування кредитного ризику? У Великобританії найбільш часто використовуються наступні характеристики:
вік, кількість дітей (утриманців), професія, професія чоловіка (дружини), дохід, дохід чоловіка (дружини), район проживання, вартість житла, наявність телефону, скільки років живе за даною адресою, скільки років працює на даній роботі, скільки років є клієнтом даного банку, наявність кредитної картки/чекової книжки.
В інших країнах набір характеристик, які найбільш тісно пов'язані з імовірністю дефолту - ймовірністю, що позичальник не поверне кредит або затримається з виплатою, - буде відрізнятися в силу національних економічних і соціально-культурних особливостей. Чим більш однорідна популяція клієнтів, на якій розробляється модель, тим точніше прогнозування дефолту. Тому очевидно, що не можна автоматично перенести модель з однієї країни в іншу або з одного банку в інший.
Скоринг, по суті, є методом класифікації всього цікавить кредитодавця сегмента позичальників на різні групи, коли невідома характеристика, яка розділяє ці групи (поверне клієнт кредит чи ні), але зате відомі інші характеристики, пов'язані з цікавить кредитодавця [1, с. 13].
Щоб мати можливість порівнювати клієнтів з абсолютно різними ознаками і приймати рішення про кредитування не інтуїтивно, а на основі формалізованих критеріїв, безпосередньо пов'язаних з імовірністю дефолту, необхідно побудувати математичну модель, яка дозволить оцінити, яка інформація є суттєвою , а який можна знехтувати. З метою побудови моделі спочатку виробляється вибірка клієнтів кредитної організації, про які вже відомо, хорошими позичальниками вони себе зарекомендували чи ні, іноді така вибірка називається «навчальною». Вибірка підрозділяється на дві групи: «хороші» і «погані» ризики.
Визначення «поганого» ризику може бути різним у залежності від політики банку, у Західній Європі «поганим» ризиком зазвичай вважається клієнт, затримуються з черговою виплатою на три місяці. Іноді до «поганим» ризиків відносяться клієнти, які занадто рано повертають кредит, і банк не встигає нічого на них заробити.
Разом з тим, в Республіці Білорусь є ряд істотних проблем, що впливають на повернення кредиту.
Перший і головний для Республіки Білорусь недолік полягає в тому, що поки в країні відсутній достатній обсяг доступної для дослідження інформації про кредитоспроможність тієї чи іншої групи населення. Можна сказати простіше: «Немає кредитів - немає кредитних історій. Немає кредитних історій - ні кредитів! »
Наступний важливий недолік поля...
