азники кредитоспроможності індивідуального позичальника можуть виступати й інші параметри та характеристики клієнта: участь клієнта в фінансуванні угоди, мета кредиту, сімейний стан, стан здоров'я, освіта, чистий річний дохід, середній залишок на банківському рахунку, володіння кредитними картами, частка платежу за позикою у відсотках від місячного доходу.
Прагматичний підхід, який використовується в скоринг (відмова від пошуку причинно-наслідкових зв'язків між параметрами і використання виявлених залежностей між параметрами для прогнозування поведінки клієнта, тобто ймовірності дефолту по кредиту), викликає у багатьох досить сильне відторгнення і приводить до певних законодавчим обмеженням у цій галузі в деяких країнах.
3.2 Модель скорингу, застосовувана в томському філії ВАТ В«Альфа-БанкВ», її переваги і недоліки
Скорингова система являє собою рішення, побудоване на базі аналітичної платформи та web-технологій, автоматизирующее всю послідовність дій від отримання заявки на кредит у віддаленій торговій точці до прийняття рішення про його видачу і формуванні необхідного пакету документів. При цьому в процесі задіяні всі ланки - спеціаліст з продажу кредитних продуктів у торговій точці, служба безпеки, старший кредитний фахівець, адаптується скорингова модель, використовувана автоматизована банківська система (АБС).
Скорингова система складається з декількох частин:
- бек-і фронт-офіс віддалених робочих місць;
- схема документообігу (послідовності проходження анкет через служби банку);
- база даних, що містить інформацію про позичальників та історії прийняття рішень по них;
- генератор кредитних історій;
- система скорингу та аналітичної звітності;
- модуль інтеграції з АБС.
Бек-офіс і фронт-офіс являють собою автоматизовані робочі місця операторів введення заявок і осіб, що беруть участь у прийнятті рішень про видачу кредиту. Оперативна робота користувачів із системою відбувається за допомогою єдиного веб-інтерфейсу. До користувачам системи кредитного скорингу у ВАТ В«Альфа-БанкВ» відносяться:
- фахівець з продажам кредитних продуктів у торговій точці. Він вводить дані з анкети позичальника в стандартну форму, яка автоматично генерується на стороні сервера;
- співробітник служби економічної безпеки (СЕБ);
- співробітник кредитного відділу (старший кредитний спеціаліст).
Відмінність веб-форми співробітника СЕБ від співробітника кредитного відділу полягає у відмінності інформації з анкети позичальника, яка використовується для прийняття рішення по позичальнику. Так, для верифікації позичальника службою безпеки необхідна інформація про номери документів, реєстрації, місце роботи та пр. Кредитної інспектора цікавить соціальний портрет: рівень доходів, сімейний стан, освіта, і т.д., а так же результат скорингової моделі.
Вся інформація про вступників заявках збирається в оперативній базі даних. Проходження анкети на кожному кроці протоколюється за допомогою спеціальних статусів анкети. Статуси упорядковуються у відповідності зі схемою проходження анкет.
У більшості випадків переважно створення сховища даних, в якому міститься консолідована інформація за заявками з анкетами позичальників, історії прийняття рішень за виданими кредитами, погашенням кредитів. Це дозволить зосередити інформацію про споживче кредитування в єдиному джерелі і знизити навантаження на оперативну базу даних. На малюнку 3 представлений приклад створення банком сховища даних.
Сховище даних
У сховищі даних може накопичуватися статистична інформація макроекономічного характеру про рівень життя в регіоні, середньої заробітної плати, прожитковий мінімумі і т.д. з метою підвищення якості скорингових моделей.
У різних країнах набір характеристик, що описують позичальників, та їх відносна вага в оцінці кредитного ризику розрізняються, як різні економічні умови життя і національний менталітет. Тому не можна автоматично переносити модель з однієї країни в іншу. У російських умовах параметри одного регіону не стерпні на ситуацію іншого регіону, на його рівні зарплат і ризиків. Більше того, не дає ефекту навіть перенесення скорингової моделі з одного банку в інший, оскільки клієнтська база кожного банку має свої особливості. Всі параметри та кількісні характеристики, використовувані в скорингових схемах ВАТ В«Альфа-БанкВ» базуються на масивах інформацією, сформованих за підсумками кредитування минулих років.
Методологія побудови кредитної скорингової системи ВАТ В«Альфа-БанкВ» заснована на аналізі специфіки діяльності банку. При цьому враховуються як групи клієнтів (галузева і регіональна приналежність та ін), так і кредитні продукти банку для фізичних осіб. Виходячи з потреб банку в розви...
