тку бізнесу та наявних Невідомо, були розроблені і впроваджені в промислову середу скорингові моделі, засновані на експертних знаннях банківського менеджменту, на статистичних даних, на обліку макроекономічних даних про соціально-економічний розвиток регіону та галузей. p> Для побудови скорингової системи використовуються такі типи даних:
1. Макроекономічні дані, що представляють собою статистичну інформацію щодо соціально-економічного розвитку томського регіону. p> 2. Статистичні дані підприємств томського регіону з тим, щоб включити в модель скорингу інформацію про приналежність позичальника до певного сектору економіки для підвищення точності оцінки. p> 3. Анкетні дані по всіх наявних позичальникам банку в розрізі повернень і неповернень боргу, а також за простроченими виплатами відсотків і основної суми боргу. Склад анкетних даних, необхідних для роботи моделі, визначається після попереднього аналізу. p> 4. Експертні знання банківського менеджменту по кожному з типів кредитних продуктів банку. p> Вихідними для оцінки позичальника являются: демографічні дані (зокрема, вік, тривалість проживання в певному регіоні, стаж роботи, поштова індекс, сімейний стан), майновий стан клієнта (відомості про наявності власної квартири, машини), середньомісячний дохід клієнта, відомості, відображають вже існуючі відносини між клієнтом і банком (чи звертався клієнт раніше в В«Альфа-БанкВ», його кредитна історія).
Скоринг-бали, одержувані працівниками даних підприємств, значно вище, ніж у співробітників інших підприємств і фірм.
На підставі статистичних досліджень даних про позичальників, вже наявних у банку, кожному ознакою призначається певну кількість балів (чим вище кредитоспроможність і сумлінність позичальника з того чи іншою ознакою, тим більше високий бал ми цією ознакою присвоюємо). При цьому береться до уваги предикативная (прогнозна) сила кожного такого чинника, наявність кореляцій між ними й інші статистичні характеристики досліджуваної сукупності об'єктів. p> Скорингові-бали, одержувані позичальником у результаті розгляду його анкети вказані в таблиці 4
Таблиця 2 - Скорингові бали позичальника
Показник
Діапазон значень
Скоринг-бал
Вік позичальника
До 35 років
7,60
Від 35 до 45 років
29,68
Від 45 років до 65
35,87
Від 65 років і вище
25,40
Освіта
Вища
29,82
Середня спеціальна
20,85
Середній
22,71
Чи полягає у шлюбі
Так
29,46
Ні
9,38
Наявність кредиту в минулому
Так
40,55
Ні
13,91
Стаж роботи
До 1 року
15,00
Від 1 до 3 років
18,14
Від 3 до 6 років
19,85
Понад 6 років
23,74
Наявність автомобіля
Так
51,69
Ні
15,93
Наявність квартири
Так
60,88
Ні
30,15
діяльності
Хімічна
34,72
Скоринг-бали отримані емпіричним шляхом на основі баз даними позичальників ВАТ В«Альфа-БанкВ» і на основі специфіки регіону.
Шляхом підсумовування балів за кожною ознакою скорингової карти, відбувається оцінювання кредитоспроможності потенційного позичальника. Таким чином, знання про наявні позичальників дозволяють прогнозувати профіль поте...
