sub>, яка має параметри: ОЅ - число ступенів свободи,
ОЅ = N-p-1, p - число пояснюючих змінних в рівнянні регресії; О± - рівень значущості.
Величина О± визначає надійність статистичних висновків. Чим вище вимоги до надійності результатів, тим менше повинна бути величина О±. p> Якщо розрахункове значення t-статистики потрапляє в критичну для перевіряється гіпотези область | t |> t О± , ОЅ , то параметр ОІ j значущий, отже, фактор x j надає істотний внесок у варіацію залежного ознаки. В іншому випадку, якщо | t | О± , ОЅ , то вплив фактора неістотно і він може бути виключений з рівняння регресії. p> 2). Метою повірки гіпотези про значущості рівняння регресії є визначення суттєвості впливу на залежну змінну всіх або хоча б деяких незалежних змінних, включених у регресійну модель. p> Нульова гіпотеза полягає в тому, що всі змінні x 1 , x 2 , ..., x p не роблять істотного впливу на залежну змінну:
В . p> Альтернативна гіпотеза стверджує, що, як мінімум, одна з пояснюють змінних надає істотний вплив на пояснюють змінних і повинна бути включена в регресійну модель. Гіпотеза може бути записана таким чином:
В . p> Для перевірки нульової гіпотези використовують F-критерій:
. (18 )
Якщо вірна нульова гіпотеза, то (18) має розподіл з числом ступенів свободи чисельника ОЅ 1 = p і числом ступенів свободи знаменника ОЅ 2 = N - p - 1. Рішення про значущість F-критерію приймають, задавши певний рівень значущості О± і визначивши відповідну параметрах О±, ОЅ 1 і ОЅ 2 квантиль розподілу F О±, ОЅ 1, ОЅ 2 . Якщо F О±, ОЅ 1, ОЅ 2 , те вважають, що немає підстав відкидати нульову гіпотезу, жодна з включених в рівняння регресії змінних не робить істотного впливу на y. Навпаки, коли F> F О±, ОЅ 1, ОЅ 2 , то роблять висновок, що вибіркові дані не підтверджують основну гіпотезу, всі або деякі пояснюючі змінні істотно впливають на залежну змінну. p> Всі розглянуті показники якості регресійного рівняння визначають подальший поведінка дослідника: буде він переглядати побудовану модель, вносячи корективи до складу факторного набору, або ж зупиниться на досягнутих результати [13]. br clear=all>
В§ 2. Теоретична і практична реалізація АРТ-
моделювання
Як вже було зазначено, побудова моделі арбітражного ціноутворення, використовуваної для визначення вартості цінних паперів, пов'язане з суб'єктивним ставленням інвестора до впливає чинникам: які фактори вибрати, яким повинен бути критерій включення фактора в модель, - всі ці проблеми інвестор вирішує самостійно. p> А тому для побудови моделі арбітражного ціноутворення скористаємося універсальним алгоритмом, запропонованим А. А. Шабаліна [14], який, на мій погля...
