Реферат Побудова економетричної моделі та дослідження проблеми автокореляції за допомогою тестів Бреуша-Годфрі і Q-статистики

0.0002

R-squared

0.719844

Mean dependent var

11.88857

Adjusted R-squared

0.692732

S.D. dependent var

211.7761

S.E. of regression

117.3913

Akaike info criterion

12.47611

Sum squared resid

427201.9

Schwarz criterion

12.65387

Log likelihood

-214.3320

F-statistic

26.55085

Durbin-Watson stat

2.101394

Prob (F-statistic)

0.000000

ADF Test Statistic

-20.99004

1% Critical Value *

-4.2412

5% Critical Value

-3.5426

10% Critical Value

-3.2032

* MacKinnon critical values ​​for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation