align=top>
8. зберігати заявки на встановлення ліміту c додатком рішення уповноваженого органу, вести базу даних з обліку заявок на встановлення лімітів;
9. контролювати виконання графіка перегляду лімітів (review);
10. перевіряти правильність заповнення в базі В«Кредитна підсистемаВ» всіх даних, що стосуються ризиків (NASE Code, рейтинги, ліміти, дати перегляду лімітів, застави та ін);
11. нести відповідальність і здійснювати контроль за дотриманням встановлених лімітів.
Для максимально повного використання можливостей системи процедур і інструментів групи з управління кредитним ризиком, банк проводить масштабну перебудову своєї організаційної структури.
3. Основні шляхи мінімізації банківських ризиків
В
3.1. Хеджування
Хеджування - це метод, заснований на страхуванні цінових втрат на фізичному ринку по відношенню до ф'ючерсним або опціонного ринку. При цьому для ринку біржових опціонів фізичним може бути як реальний ринок (валютний, фондовий), так і ф'ючерсний.
Механізм хеджування полягає в тому, що учасник ринку займає в кожен момент часу прямо протилежні позиції на ф'ючерсному і фізичному ринку, на опційному і реальному ринку, на опційному і ф'ючерсному ринку. Як правило, напрям руху цін на один і той же актив на цих парах ринків збігається. Інакше кажучи, якщо торговець є покупцем на одному ринку, то він повинен займати позицію продавця на іншому ринку, і навпаки. Оскільки, за умовами, ціна і там і там рухається в даному напрямку, хоча і не обов'язково з однаковою швидкістю, оскільки рух цих коштів для хеджера буде взаимопогашающихся повністю або частково, так як на одному ринку він - покупець, а на іншому - продавець [22, C.8]. p> Хеджування на ф'ючерсному і фізичному ринку. Одним з найбільш успішних і найбільш суперечливих нововведень на світових фінансових ринках в останні 10років став початок торгівлі фінансовими ф'ючерсними контрактами, в основі яких лежать фінансові інструменти з фіксованою процентною ставкою і валютні курси.
Фінансовий ф'ючерс - це угода про купівлю або продаж того чи іншого фінансового інструменту за заздалегідь узгодженою ціною в певний час у майбутньому.
У ринку фінансових ф'ючерсів є ряд характеристик, що відрізняють його від інших сегментів фінансового ринку:
В· фінансові ф'ючерси торгуються тільки централізовано на біржах з дотриманням певних правил, посредствам відкритої пропозиції цін голосом,
В· контракти сильно стандартизовані, торгівля здійснюється на строго певні інструменти з постачанням у суворо певний час,
В· поставка фінансових інструментів здійснюється через розрахункову палату, яка гарантує виконання зобов'язань за контрактом усіма сторонами,
В· реального постачання фінансових інструментів з фінансових ф'ючерсах, як правило, не відбувається,
В· якщо ліквідність того чи іншого ф'ючерсу мала, то ф'ючерс перестає існувати,
В· витрати на здійснення торгівлі ф'ючерсами відносно невеликі [29, c.244].
Ринок ф'ючерсних контрактів служить для двох основних цілей: по-перше, він дозволяє учасникам ринку страхувати себе від несприятливих змін цін на ринку з негайною поставкою в майбутньому (операції хеджерів), по-друге, він дозволяє спекулянтам відкривати позиції на великі суми під незначне забезпечення. Чим сильніше коливаються ціни на фінансовий інструмент, що лежить в основі ф'ючерсного контракту, тим більше обсяг попиту на ці ф'ючерси з боку хеджерів. Таким чином, можна сказати, що розвиток ринків ф'ючерсних контрактів було обумовлено сильними коливаннями цін на ті чи інші фінансові інструменти на ринку.
Можна виділити два основних види користувачів ринку фінансових ф'ючерсів, інакше кажучи, його учасників: хеджери і спекулянти.
Мета хеджерів - зниження несприятливої вЂ‹вЂ‹зміни рівня процентних ставок або валютних курсів допомогою відкриття позиції у бік, протилежний наявної позиції на ранці операцій з негайною поставкою. Процес хеджування і стратегії по управління ризиками за допомогою даного методу будуть детальніше викладені нижче.
Мета спекулювання - отримання прибутку шляхом відкриття позицій в тому чи іншому ф'ючерсному контракті в очікуванні сприятливого для спекулянта зміни цін цього контракту в майбутньому. Як правило, спекулянти не мають своєю метою придбання або продаж лежить в основі ф'ючерсного контракту фінансового інструменту, їх цікавить лише зміна цін на ф'ючерси і ліквідація відкритої позиції до того як закінчиться термін дії ф'ючерсного контракту [29, c.245].
Як правило, спекуляції на ф'ючерсному ринку ділять на три типи:
В· арбітраж : отримання прибутку при практично ну...
