p> Безумовно, банки прагнуть будь-якими методами знизити ризики кредитного бізнесу, і при досить жорстких умовах видачі кредитів, як, наприклад, в Акціонерному комерційному Ощадному банку Російської Федерації, відсоток їх неповернення може доходити всього до 0,3%. p> Для грамотного управління кредитним ризиком і для підтримки простроченої заборгованості на рівні не вище розрахункового показника (використовуваного, наприклад, при встановленні ціни кредиту) банк повинен вести ефективну діяльність за двома напрямками. В
5. Оцінка кредитоспроможності позичальника з застосуванням скорингової моделі. Проблема побудови скорингової моделі
Перший напрямок - ефективна оцінка кредитоспроможності позичальника, тобто прогноз банку, наскільки потенційний позичальник у майбутньому буде акуратно і своєчасно обслуговувати борг. p> Залежно від прийнятої в банку кредитної політики, оцінка кредитоспроможності позичальника може проводитися особливо ретельно - кредитним експертом на підставі наданих документів або за спрощеною схемою - на підставі заповненої анкети і, як правило, невеликого пакета документів (довідка про доходи з місця роботи, копія паспорта та ін.) p> У першому випадку має місце найбільш трудомістка робота, яка вимагає тривалих тимчасових витрат, проведення розрахунків різних фінансових коефіцієнтів. p> Рішення по кредитній заявці може прийматися протягом декількох днів або навіть тижнів. У тому випадку якщо банк упевнений в надійності клієнта, йому надається кредит. p> Оцінка на підставі фінансових коефіцієнтів і експертної думки співробітника банку є найбільш точною, забезпечує низькі показники простроченої заборгованості. Возвращаємость таких кредитів близька до 100%. p> Дана методика застосовується, коли сума запрошуваного кредиту велика. У нашій країні подібну методику застосовує Ощадбанк Росії і, як видно, з проведеного аналізу показники простроченої заборгованості в цьому банки дуже низькі.
При другому методі висновок про видачу кредиту виноситься на підставі даних анкети, заповненої потенційним позичальником. Кожному відповіді привласнюється певна кількість балів, підсумкова кількість балів порівнюють з шкалою. Цей метод заснований на аналізі статистичних даних, вивірених емпіричним шляхом. Даний метод називають скоринг. p> Рішення приймається, як правило, протягом декількох хвилин. Банки суворо засекречують свої скорингові моделі, оскільки вони будуються на дорогих соціологічних дослідженнях і від того, наскільки точні ці дослідження, безпосередньо залежить прибуток банку. Теоретичні аспекти даного методу були розглянуті в теоретичній главі. p> На практиці банки, вирішальні застосовувати у своїй роботі скорингову модель, завжди стикаються з питанням: купувати чи йому готову скорингову модель у розробників скорингових карт або займатися створенням скорингової системи самостійно. Такий же питання виникло і перед Міжнародним московським банком при впровадженні в його діяльності скорингової моделі.
Плюсами покупки готової скорингової карти є те, що ці карти пропонуються провідними світовими агентствами, які представлені на ринку досить давно і накопичили істотний досвід. p> Мінусами покупки скорингової моделі можна назвати те, що банк втрачає контроль над процесом створення скорингової моделі. І з економічної точки зору, якщо підходити до процесу застосування скорингу грамотно, орієнтувати різні скорингові карти на різні сегменти, на різні регіони, то ціноутворення таке, що банк платить за кожну скорингову карту окремо.
У випадку якщо банк розробляє скорингову карту для різних регіонів, різних продуктів, розробка може бути дешевше. І основний плюс у тому, що, розробляючи скорингову карту самостійно, можна врахувати російську специфіку, в якій формі надає позичальник довідку про доходи ПДФО-2 або вільна форма, форма юридичної організації роботодавця позичальника, що дозволяє сегментувати позичальників, зі стабільним доходом, що не мають стабільного доходу.
Щоб побудувати скорингову карту, необхідно визначити, що є залежною і змінної. Та мінлива, за якою здійснюватимуться дослідження, і показує, хто є хорошим позичальником, а хто поганим позичальником.
Як визначити, хто є хорошим позичальником, є поганим? Можна піти декількома шляхами. p> Найпростіший спосіб - взяти інформацію про прострочену заборгованість і вважати, що Позичальник є поганим у разі, якщо прострочена заборгованість перевищує певне кількість днів. Наприклад, 30, 60 днів, 90 днів або на підставі вже більше детальної роботи групи з простроченими заборгованостями, коли вже зрозуміло, що позичальникові треба оголошувати дефолт, позичальник перестає приносити банку дохід.
Якщо банк іде першим методом то просто об'єктивно фіксує кількість прострочення, т е., починаючи з 31 дня (якщо прострочення 30 днів), ми вважаємо, що це поганий позичальник.
Другим етапом є побудова вибірки, на якій буде здійснюватися тестування скорингової моделі...
